Сравнение S250.L с JRDZ.L
S250.L (Invesco FTSE 250 UCITS ETF) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - S250.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, S250.L returned 14.37% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. S250.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности S250.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S250.L показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
S250.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 5.79%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S250.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
S250.L Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 5.31% | 12.81% | -0.06% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between S250.L and JRDZ.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S250.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
S250.L
JRDZ.L
Сравнение S250.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S250.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.16 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 32.94 | -31.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 83.74 | -79.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S250.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 6.59 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 7.14 | -6.59 |
Просадки
Сравнение просадок S250.L и JRDZ.L
Максимальная просадка S250.L за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S250.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S250.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -4.00% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -4.00% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.05% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -1.05% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности S250.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) составляет 4.15%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что S250.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S250.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.56% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 20.18% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 23.37% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 23.37% | -6.94% |
Сравнение комиссий S250.L и JRDZ.L
S250.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S250.L и JRDZ.L
S250.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
S250.L Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S250.L and JRDZ.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S250.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S250.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
S250.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for S250.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для S250.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор