Сравнение S250.L с EZJ.L
S250.L (Invesco FTSE 250 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while EZJ.L (EasyJet plc) is a stock. Over the past 10 years, S250.L returned 5.79%/yr vs -7.11%/yr for EZJ.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S250.L и EZJ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S250.L показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у EZJ.L с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции S250.L превзошли акции EZJ.L по среднегодовой доходности: 5.79% против -7.11% соответственно.
S250.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 5.79%
EZJ.L
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 25.83%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- -16.92%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- -7.11%
Сравнение доходности по годам S250.L и EZJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S250.L Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 5.31% | 12.81% | 7.93% | 7.60% | -17.52% | 16.69% | -4.90% | 28.57% | -13.48% | 17.36% |
EZJ.L EasyJet plc | -5.40% | -6.55% | 10.70% | 57.12% | -41.62% | -20.43% | -39.09% | 36.14% | -22.27% | 55.90% |
Correlation
The correlation between S250.L and EZJ.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between S250.L and EZJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S250.L vs. EZJ.L — Ранг доходности на риск
S250.L
EZJ.L
Сравнение S250.L c EZJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) и EasyJet plc (EZJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S250.L | EZJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.43 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -0.77 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S250.L | EZJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.49 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.10 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок S250.L и EZJ.L
Максимальная просадка S250.L за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки EZJ.L в -79.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S250.L и EZJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S250.L | EZJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -79.19% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -40.62% | +29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.16% | -40.62% | +24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -65.66% | +35.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -79.19% | +38.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -63.56% | +62.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -38.16% | +30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 22.67% | -19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности S250.L и EZJ.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) составляет 4.15%, в то время как у EasyJet plc (EZJ.L) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что S250.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S250.L | EZJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 15.92% | -11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 28.63% | -18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 35.48% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 38.99% | -24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 46.01% | -29.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S250.L и EZJ.L
S250.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ.L EasyJet plc | 2.81% | 2.37% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 4.89% | 4.40% | 4.36% | 6.52% | 3.10% |
S250.L Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S250.L and EZJ.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для S250.L и EZJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор