PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S100.L с XUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S100.L с XUKX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S100.L (Invesco FTSE 100 UCITS ETF) and XUKX.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, S100.L returned 8.88%/yr vs 4.48%/yr for XUKX.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности S100.L и XUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S100.L показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у XUKX.L с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции S100.L превзошли акции XUKX.L по среднегодовой доходности: 8.88% против 4.48% соответственно.

S100.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.41%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.15%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.88%

XUKX.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.28%
6 месяцев
7.07%
1 год
17.22%
3 года*
10.30%
5 лет*
7.35%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S100.L и XUKX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		5.86%25.76%9.34%7.33%4.91%17.58%-11.72%17.44%-9.33%12.12%
XUKX.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D		4.28%22.37%4.09%3.60%-2.09%14.55%-17.78%12.73%-12.82%6.99%

Correlation

The correlation between S100.L and XUKX.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г.

0.83

The correlation between S100.L and XUKX.L shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов S100.L и XUKX.L

Секторы
S100.L
XUKX.L

Финансовые услуги

24.5%
26.4%

Потребительский защитный сектор

13.9%
13.6%

Промышленность

13.7%
13.0%

Здравоохранение

13.6%
12.9%

Энергетика

11.7%
10.5%

Сырьевые материалы

8.5%
8.6%

Коммунальные услуги

5.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

S100.L
24.5%
XUKX.L
26.4%

Потребительский защитный сектор

S100.L
13.9%
XUKX.L
13.6%

Промышленность

S100.L
13.7%
XUKX.L
13.0%

Здравоохранение

S100.L
13.6%
XUKX.L
12.9%

Энергетика

S100.L
11.7%
XUKX.L
10.5%

Сырьевые материалы

S100.L
8.5%
XUKX.L
8.6%

Коммунальные услуги

S100.L
5.3%
XUKX.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

S100.L
4.7%
XUKX.L
4.5%

Коммуникационные услуги

S100.L
2.6%
XUKX.L
2.3%

Недвижимость

S100.L
0.9%
XUKX.L
1.0%

Технологии

S100.L
0.8%
XUKX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D

Часто сравнивают с S100.L:
S100.L с VUKG.LS100.L с EQAC.MIS100.L с LGUK.LS100.L с CUKX.LS100.L с QQQS100.L с V3PL.DES100.L с VOO
Часто сравнивают с XUKX.L:
XUKX.L с VUKE.LXUKX.L с DHSXUKX.L с CUKX.LXUKX.L с VUKG.LXUKX.L с DGRWXUKX.L с VHYL.ASXUKX.L с LDUK.L

Доходность на риск

S100.L vs. XUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S100.L
Ранг доходности на риск S100.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S100.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S100.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S100.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S100.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S100.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XUKX.L
Ранг доходности на риск XUKX.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUKX.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUKX.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUKX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUKX.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUKX.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S100.L c XUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S100.LXUKX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.59

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.23

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.97

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

6.29

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S100.L vs. XUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S100.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUKX.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S100.L и XUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S100.LXUKX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.12

+0.45

Просадки

Сравнение просадок S100.L и XUKX.L

Максимальная просадка S100.L за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки XUKX.L в -46.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S100.L и XUKX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S100.LXUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-46.73%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.79%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-13.13%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-14.42%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-35.37%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.97%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-10.43%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.75%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности S100.L и XUKX.L

Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) имеют волатильность 3.91% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S100.LXUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.95%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.45%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.93%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

13.11%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.60%

-0.51%

Сравнение комиссий S100.L и XUKX.L

И S100.L, и XUKX.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S100.L и XUKX.L

S100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUKX.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D		0.03%0.03%0.05%0.04%0.07%0.03%0.06%0.04%0.05%0.04%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, S100.L and XUKX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S100.L and XUKX.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S100.L и XUKX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор