PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S0LR.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S0LR.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy while XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, S0LR.DE returned -3.99%/yr vs 15.71%/yr for XDW0.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. S0LR.DE charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности S0LR.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S0LR.DE показывает доходность 39.14%, что значительно выше, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S0LR.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%1.22%-8.13%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%16.51%

Correlation

The correlation between S0LR.DE and XDW0.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between S0LR.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

S0LR.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S0LR.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S0LR.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.10

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.58

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.71

2.98

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.79

9.92

+11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S0LR.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S0LR.DE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S0LR.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S0LR.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.10

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.37

-0.48

Просадки

Сравнение просадок S0LR.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка S0LR.DE за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S0LR.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S0LR.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-61.44%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-15.05%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.81%

-23.71%

-41.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-7.38%

-25.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.70%

-13.84%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности S0LR.DE и XDW0.DE

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что S0LR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S0LR.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

6.96%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

18.42%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

21.48%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

24.04%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

26.02%

+10.21%

Сравнение комиссий S0LR.DE и XDW0.DE

S0LR.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XDW0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S0LR.DE и XDW0.DE

Ни S0LR.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S0LR.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for S0LR.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S0LR.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор