PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S0LR.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S0LR.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds from Invesco - S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy while SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, S0LR.DE returned -3.99%/yr vs 20.56%/yr for SMLD.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. S0LR.DE charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности S0LR.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S0LR.DE показывает доходность 39.14%, что значительно выше, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S0LR.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%1.22%-8.13%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%49.18%11.39%

Correlation

The correlation between S0LR.DE and SMLD.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between S0LR.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

S0LR.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S0LR.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S0LR.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
0.51

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
0.91

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.71

0.92

+7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.79

1.91

+19.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S0LR.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S0LR.DE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S0LR.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S0LR.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

0.51

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.29

-0.40

Просадки

Сравнение просадок S0LR.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка S0LR.DE за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S0LR.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S0LR.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-73.78%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-14.77%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.81%

-22.99%

-41.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-3.47%

-29.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.70%

-17.76%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

7.16%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности S0LR.DE и SMLD.DE

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что S0LR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S0LR.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

5.38%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

12.79%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

26.64%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

22.60%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

34.70%

+1.53%

Сравнение комиссий S0LR.DE и SMLD.DE

S0LR.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S0LR.DE и SMLD.DE

S0LR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

S0LR.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLD.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLD.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.69% for S0LR.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S0LR.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор