Сравнение S с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение S с SMCI

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или SMCI.

Корреляция

Корреляция между S и SMCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности S и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

-0.40

SMCI:

-0.58

Коэф-т Сортино

-0.29

SMCI:

-0.55

Коэф-т Омега

0.96

SMCI:

0.93

Коэф-т Кальмара

-0.23

SMCI:

-0.78

Коэф-т Мартина

-1.14

SMCI:

-1.30

Индекс Язвы

15.90%

SMCI:

51.00%

Дневная вол-ть

45.16%

SMCI:

113.35%

Макс. просадка

-83.26%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

-75.29%

SMCI:

-70.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$6.21B

SMCI:

$20.83B

EPS

-$0.92

SMCI:

$2.30

Общая выручка (12 мес.)

$821.46M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$610.36M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

-$238.67M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 15.12%.

С начала года

-15.09%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-19.06%

1 год

-16.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

15.12%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-16.45%

1 год

-65.25%

5 лет

77.44%

10 лет

26.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

S

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

S: -0.40

SMCI: -0.58

Коэффициент Сортино

S: -0.29

SMCI: -0.55

Коэффициент Омега

S: 0.96

SMCI: 0.93

Коэффициент Кальмара

S: -0.23

SMCI: -0.78

Коэффициент Мартина

S: -1.14

SMCI: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и SMCI

Ни S, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и SMCI

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности S и SMCI

Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 14.35%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение S с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности S и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и SMCI

S

SMCI

Сравнение S c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и SMCI

Просадки

Сравнение просадок S и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности S и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество