Сравнение S с SMCI
S (SentinelOne, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, SMCI in Computer Hardware. Over the past 3 years, S returned 8.98%/yr vs 28.00%/yr for SMCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%.
S
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам S и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 10.20% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 24.93% |
Correlation
The correlation between S and SMCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
S:
$5.57B
SMCI:
$31.59B
S:
-$0.95
SMCI:
$2.70
S:
5.26
SMCI:
0.92
S:
3.87
SMCI:
4.17
S:
$1.05B
SMCI:
$33.70B
S:
$776.52M
SMCI:
$2.83B
S:
-$279.24M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. SMCI — Ранг доходности на риск
S
SMCI
Сравнение S c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.10 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.16 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.37 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок S и SMCI
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -84.84% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -66.18% | +26.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -84.84% | +24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.34% | -60.52% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -31.94% | -34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.70% | 38.83% | -18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и SMCI
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 17.46%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 30.50% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.40% | 66.38% | -27.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.35% | 78.89% | -31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.82% | 85.25% | -21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 70.41% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и SMCI
Ни S, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и SMCI
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
S and SMCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to S (17.46%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор