PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение S с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение S с SMCI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или SMCI.

Корреляция

Корреляция между S и SMCI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности S и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.66%
936.67%
S
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.27

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

S:

-0.06

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

S:

0.99

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

S:

-0.17

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

S:

-0.70

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

S:

18.54%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

S:

48.97%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

S:

-83.26%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

S:

-75.86%

SMCI:

-69.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$5.93B

SMCI:

$21.64B

EPS

S:

-$0.92

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/S

S:

7.22

SMCI:

1.04

Коэффициент P/B

S:

3.64

SMCI:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

S:

$821.46M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$610.36M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

S:

-$238.67M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 19.65%.

S

С начала года

-17.03%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-29.86%

1 год

-14.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-57.47%

5 лет

74.53%

10 лет

29.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
S: -0.27
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
S: -0.06
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
S: 0.99
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
S: -0.17
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
S: -0.70
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.46
S
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и SMCI

Ни S, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и SMCI

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.86%
-69.30%
S
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности S и SMCI

Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 21.64%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.01%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.64%
29.01%
S
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию