PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SSMCI
Дох-ть с нач. г.-20.85%216.08%
Дох-ть за 1 год23.83%730.09%
Коэф-т Шарпа0.427.67
Дневная вол-ть66.21%95.31%
Макс. просадка-83.26%-71.68%
Current Drawdown-71.53%-24.37%

Фундаментальные показатели


SSMCI
Рыночная капитализация$6.96B$59.14B
Прибыль на акцию-$1.15$12.83
PEG коэффициент-0.020.76
Выручка (12 мес.)$621.15M$9.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$278.00M$1.28B
EBITDA (12 мес.)-$329.04M$906.29M

Корреляция

0.29
-1.001.00

Корреляция между S и SMCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности S и SMCI

С начала года, S показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 216.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
31.66%
215.04%
S
SMCI

Сравнение акций, фондов или ETF


SentinelOne, Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение S c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино S в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега S в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара S в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина S в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.37
SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.007.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI в сравнении с широким рынком0.501.001.501.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0021.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0043.09

Сравнение коэффициента Шарпа S и SMCI

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 7.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа S и SMCI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.42
7.67
S
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и SMCI

Ни S, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и SMCI

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки SMCI в -71.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для S и SMCI


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-71.53%
-24.37%
S
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности S и SMCI

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.09%
19.43%
S
SMCI