Сравнение S с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение S с SMCI

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или SMCI.

Корреляция

Корреляция между S и SMCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности S и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

-0.28

SMCI:

-0.07

Коэф-т Сортино

-0.07

SMCI:

0.81

Коэф-т Омега

0.99

SMCI:

1.11

Коэф-т Кальмара

-0.18

SMCI:

-0.10

Коэф-т Мартина

-0.61

SMCI:

-0.18

Индекс Язвы

23.28%

SMCI:

48.06%

Дневная вол-ть

49.72%

SMCI:

120.41%

Макс. просадка

-83.26%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

-71.48%

SMCI:

-73.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$6.99B

SMCI:

$18.15B

EPS

-$0.94

SMCI:

$2.01

Общая выручка (12 мес.)

$770.12M

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$565.60M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

-$240.09M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 1.67%.

С начала года

-1.98%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

3.13%

1 год

-12.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

1.67%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-62.04%

1 год

-5.03%

5 лет

61.28%

10 лет

24.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

S

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и SMCI

Ни S, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и SMCI

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности S и SMCI

Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 9.46%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение S с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности S и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и SMCI

S

SMCI

Сравнение S c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и SMCI

Просадки

Сравнение просадок S и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности S и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество