Сравнение S с SMCI
S (SentinelOne, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, S returned -14.96%/yr vs 48.53%/yr for SMCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%.
S
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 30.61%
- 6 месяцев
- 39.42%
- С начала года
- 30.87%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам S и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 30.87% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 24.19% |
Correlation
The correlation between S and SMCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
S:
$6.61B
SMCI:
$15.96B
S:
-$0.95
SMCI:
$2.66
S:
6.25
SMCI:
0.49
S:
4.60
SMCI:
2.19
S:
$1.05B
SMCI:
$33.70B
S:
$776.52M
SMCI:
$2.83B
S:
-$229.16M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. SMCI — Ранг доходности на риск
S
SMCI
Сравнение S c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.81 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.27 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S и SMCI
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -84.84% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -66.18% | +26.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -84.84% | +24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -84.84% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -79.23% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -32.18% | -34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.55% | 42.25% | -20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и SMCI
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 14.83%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 26.67% | -11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.88% | 79.60% | -41.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.49% | 86.99% | -37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.20% | 87.35% | -24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.63% | 71.61% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и SMCI
Ни S, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и SMCI
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
S and SMCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to S (14.83%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs SMCI's -84.84%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор