PortfoliosLab logo
Сравнение S с CELH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между S и CELH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности S и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.66%
44.85%
S
CELH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.27

CELH:

-0.73

Коэф-т Сортино

S:

-0.06

CELH:

-1.02

Коэф-т Омега

S:

0.99

CELH:

0.89

Коэф-т Кальмара

S:

-0.17

CELH:

-0.63

Коэф-т Мартина

S:

-0.70

CELH:

-0.81

Индекс Язвы

S:

18.54%

CELH:

60.26%

Дневная вол-ть

S:

48.97%

CELH:

67.38%

Макс. просадка

S:

-83.26%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

S:

-75.86%

CELH:

-61.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$5.93B

CELH:

$9.61B

EPS

S:

-$0.92

CELH:

$0.45

Коэффициент P/S

S:

7.22

CELH:

7.09

Коэффициент P/B

S:

3.55

CELH:

23.97

Общая выручка (12 мес.)

S:

$821.46M

CELH:

$999.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$610.36M

CELH:

$498.00M

EBITDA (12 мес.)

S:

-$238.67M

CELH:

$78.58M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 39.48%.


S

С начала года

-17.03%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-29.86%

1 год

-13.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CELH

С начала года

39.48%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

16.05%

1 год

-48.72%

5 лет

89.96%

10 лет

43.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
S: -0.27
CELH: -0.73
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
S: -0.06
CELH: -1.02
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
S: 0.99
CELH: 0.89
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
S: -0.17
CELH: -0.63
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
S: -0.70
CELH: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.73
S
CELH

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и CELH

Ни S, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и CELH

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и CELH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.86%
-61.77%
S
CELH

Волатильность

Сравнение волатильности S и CELH

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.64%
15.30%
S
CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию