PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVIX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVIX с RYTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYVIX (Rydex Energy Services Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYVIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVIX returned -3.10%/yr vs 23.28%/yr for RYTIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RYVIX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVIX показывает доходность 37.59%, что значительно выше, чем у RYTIX с доходностью 33.76%. За последние 10 лет акции RYVIX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -3.10% против 23.28% соответственно.

RYVIX

1 день
1.30%
1 месяц
-11.57%
С начала года
37.59%
6 месяцев
38.08%
1 год
70.78%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.37%
10 лет*
-3.10%

RYTIX

1 день
0.07%
1 месяц
5.43%
С начала года
33.76%
6 месяцев
31.35%
1 год
60.04%
3 года*
36.35%
5 лет*
17.88%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVIX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		37.59%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%
RYTIX
Rydex Technology Fund		33.76%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYVIX and RYTIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.40

The correlation between RYVIX and RYTIX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Services Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с DLDRXRYVIX с CCCNXRYVIX с GHAAXRYVIX с RYVYXRYVIX с PGNAXRYVIX с ICPAXRYVIX с BACIX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с AAIZXRYTIX с QQQRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYVIX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVIX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVIXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.54

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.07

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.94

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

13.18

+1.97

RYVIX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVIX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVIX и RYTIX

Максимальная просадка RYVIX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVIX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVIXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.06%

-84.00%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-15.67%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.86%

-27.91%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-42.75%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.04%

-42.75%

-45.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.34%

-4.50%

-65.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-40.12%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.68%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVIX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Energy Services Fund (RYVIX) составляет 10.01%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что RYVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVIXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

11.75%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

19.98%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

24.35%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

27.06%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

25.47%

+14.83%

Сравнение комиссий RYVIX и RYTIX

И RYVIX, и RYTIX имеют комиссию равную 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVIX и RYTIX

Дивидендная доходность RYVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RYTIX в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.77%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%0.00%0.00%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.39%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Часто задаваемые вопросы

RYVIX and RYTIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (11.75%) compared to RYVIX (10.01%). In terms of maximum drawdown, RYVIX dropped -94.06% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVIX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор