Сравнение RYNVX с INPIX
RYNVX (Rydex Nova Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYNVX returned 19.02%/yr vs 22.10%/yr for INPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYNVX charges 1.23%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYNVX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYNVX показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции RYNVX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: 19.02% против 22.10% соответственно.
RYNVX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 19.02%
INPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- 22.10%
Сравнение доходности по годам RYNVX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNVX Rydex Nova Fund | 9.98% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -7.96% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between RYNVX and INPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.78 |
The correlation between RYNVX and INPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYNVX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
RYNVX
INPIX
Сравнение RYNVX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYNVX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.18 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | -0.42 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYNVX и INPIX
Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYNVX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.54% | -95.64% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -32.04% | +18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -35.68% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.92% | -73.41% | +32.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | -73.41% | +24.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -27.73% | +22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -46.18% | +26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 13.68% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYNVX и INPIX
Текущая волатильность для Rydex Nova Fund (RYNVX) составляет 7.39%, в то время как у ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYNVX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 11.25% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 23.36% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 29.71% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 41.21% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 49.72% | -22.31% |
Сравнение комиссий RYNVX и INPIX
RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYNVX и INPIX
Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
RYNVX and INPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPIX has higher volatility (11.25%) compared to RYNVX (7.39%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs INPIX's -95.64%.
RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYNVX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор