PortfoliosLab logo
Сравнение RYCEY с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYCEY и VONE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.91%
514.56%
RYCEY
VONE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCEY:

2.43

VONE:

0.52

Коэф-т Сортино

RYCEY:

2.98

VONE:

0.85

Коэф-т Омега

RYCEY:

1.42

VONE:

1.12

Коэф-т Кальмара

RYCEY:

2.73

VONE:

0.52

Коэф-т Мартина

RYCEY:

18.98

VONE:

2.13

Индекс Язвы

RYCEY:

5.21%

VONE:

4.70%

Дневная вол-ть

RYCEY:

40.80%

VONE:

19.28%

Макс. просадка

RYCEY:

-91.66%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

RYCEY:

-4.85%

VONE:

-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 5.38% против 11.75% соответственно.


RYCEY

С начала года

44.52%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

40.84%

1 год

96.21%

5 лет

45.25%

10 лет

5.38%

VONE

С начала года

-5.96%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-4.18%

1 год

9.62%

5 лет

15.50%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCEY и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCEY c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYCEY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RYCEY: 2.43
VONE: 0.52
Коэффициент Сортино RYCEY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RYCEY: 2.98
VONE: 0.85
Коэффициент Омега RYCEY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYCEY: 1.42
VONE: 1.12
Коэффициент Кальмара RYCEY, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RYCEY: 2.73
VONE: 0.52
Коэффициент Мартина RYCEY, с текущим значением в 18.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RYCEY: 18.98
VONE: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VONE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43
0.52
RYCEY
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и VONE

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VONE в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc
0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.31%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и VONE

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.85%
-10.24%
RYCEY
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и VONE

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.70%
13.94%
RYCEY
VONE