PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXST с SLNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RXST и SLNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RxSight, Inc. (RXST) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.69%
40.38%
RXST
SLNO

Доходность по периодам

С начала года, RXST показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у SLNO с доходностью 43.55%.


RXST

С начала года

11.19%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-26.69%

1 год

57.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SLNO

С начала года

43.55%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

40.38%

1 год

106.36%

5 лет (среднегодовая)

20.00%

10 лет (среднегодовая)

-14.58%

Фундаментальные показатели


RXSTSLNO
Рыночная капитализация$1.82B$2.23B
EPS-$0.81-$2.79
Общая выручка (12 мес.)$138.39M$3.45M
Валовая прибыль (12 мес.)$87.81M$1.97M
EBITDA (12 мес.)-$30.52M-$136.50M

Основные характеристики


RXSTSLNO
Коэф-т Шарпа1.071.80
Коэф-т Сортино1.872.49
Коэф-т Омега1.221.29
Коэф-т Кальмара1.561.11
Коэф-т Мартина3.678.52
Индекс Язвы15.59%12.49%
Дневная вол-ть53.20%59.09%
Макс. просадка-48.21%-99.86%
Текущая просадка-30.27%-91.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RXST и SLNO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXST c SLNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.071.80
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.872.49
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.29
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.563.66
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.678.52
RXST
SLNO

Показатель коэффициента Шарпа RXST на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SLNO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXST и SLNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
1.80
RXST
SLNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXST и SLNO

Ни RXST, ни SLNO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXST и SLNO

Максимальная просадка RXST за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки SLNO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и SLNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.27%
-2.37%
RXST
SLNO

Волатильность

Сравнение волатильности RXST и SLNO

RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
12.19%
RXST
SLNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXST и SLNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Soleno Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию