Сравнение RXRX с MSFT
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RXRX operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RXRX returned -33.59%/yr vs 12.20%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -7.09%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
RXRX
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -22.76%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -33.59%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам RXRX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -7.09% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 29.77% |
Correlation
The correlation between RXRX and MSFT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RXRX:
$2.01B
MSFT:
$3.19T
RXRX:
-$1.17
MSFT:
$16.79
RXRX:
27.52
MSFT:
10.03
RXRX:
1.96
MSFT:
7.69
RXRX:
$66.29M
MSFT:
$318.27B
RXRX:
-$22.83M
MSFT:
$217.41B
RXRX:
-$505.90M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RXRX
MSFT
Сравнение RXRX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXRX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.21 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.44 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXRX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.46 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.75 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок RXRX и MSFT
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -69.38% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -33.91% | -24.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -33.91% | -48.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -37.15% | -55.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.81% | -20.53% | -70.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -21.78% | -53.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 16.00% | +19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и MSFT
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 9.93% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.51% | 22.32% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.04% | 25.12% | +48.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 26.61% | +66.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.66% | 27.03% | +66.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и MSFT
RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and MSFT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (20.35%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор