PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RXRX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RXRX и MSFT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RXRX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.06%
-1.49%
RXRX
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXRX:

-0.40

MSFT:

0.92

Коэф-т Сортино

RXRX:

-0.09

MSFT:

1.27

Коэф-т Омега

RXRX:

0.99

MSFT:

1.17

Коэф-т Кальмара

RXRX:

-0.40

MSFT:

1.18

Коэф-т Мартина

RXRX:

-0.75

MSFT:

2.71

Индекс Язвы

RXRX:

45.58%

MSFT:

6.72%

Дневная вол-ть

RXRX:

86.22%

MSFT:

19.82%

Макс. просадка

RXRX:

-88.97%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

RXRX:

-84.96%

MSFT:

-6.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXRX:

$2.77B

MSFT:

$3.38T

EPS

RXRX:

-$1.54

MSFT:

$12.10

Общая выручка (12 мес.)

RXRX:

$65.18M

MSFT:

$254.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

RXRX:

$1.96M

MSFT:

$176.28B

EBITDA (12 мес.)

RXRX:

-$355.84M

MSFT:

$139.14B

Доходность по периодам

С начала года, RXRX показывает доходность -36.97%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 17.18%.


RXRX

С начала года

-36.97%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-35.93%

1 год

-38.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

17.18%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-1.63%

1 год

18.06%

5 лет

23.86%

10 лет

26.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RXRX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXRX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.400.92
Коэффициент Сортино RXRX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.091.27
Коэффициент Омега RXRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.17
Коэффициент Кальмара RXRX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.401.18
Коэффициент Мартина RXRX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.752.71
RXRX
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.40
0.92
RXRX
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и MSFT

RXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок RXRX и MSFT

Максимальная просадка RXRX за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-84.96%
-6.10%
RXRX
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и MSFT

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 35.74% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.74%
5.78%
RXRX
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXRX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab