Сравнение RWJ с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Growth ETF (VUG).
RWJ и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или VUG.
Основные характеристики
| RWJ | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.91% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 14.51% | 37.04% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | 6.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.98% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.84% | 14.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 21.66% | 15.69% |
| Макс. просадка | -55.97% | -50.68% |
| Current Drawdown | -5.37% | -4.39% |
Корреляция
Корреляция между RWJ и VUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и VUG
С начала года, RWJ показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.84% против 14.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и VUG
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и VUG
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VUG в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.30% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.56% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и VUG
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и VUG
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.