PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWJ с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWJ с VUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Growth ETF (VUG).

RWJ и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или VUG.

Корреляция

Корреляция между RWJ и VUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWJ:

-0.07

VUG:

0.54

Коэф-т Сортино

RWJ:

0.14

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

RWJ:

1.02

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

RWJ:

-0.03

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

RWJ:

-0.09

VUG:

2.00

Индекс Язвы

RWJ:

9.65%

VUG:

6.73%

Дневная вол-ть

RWJ:

25.88%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

RWJ:

-55.97%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

RWJ:

-18.19%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.70% соответственно.

RWJ

С начала года

-11.79%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-1.37%

5 лет

21.40%

10 лет

8.72%

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.34%

5 лет

16.55%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RWJ и VUG

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWJ и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWJ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и VUG

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VUG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.31%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок RWJ и VUG

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и VUG

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 8.22% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...