Сравнение RWJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
RWJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.14% против 18.99% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и QQQ
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
RWJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RWJ
QQQ
Сравнение RWJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.66 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.00 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.32 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и QQQ
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и QQQ
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -82.97% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.62% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -35.12% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -35.12% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -7.86% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -32.99% | +23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.44% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 6.11%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.61% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.82% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 22.70% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 22.38% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 22.25% | +3.91% |