PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.01%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.01% против 21.84% соответственно.

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RWJ and QQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.63

The correlation between RWJ and QQQ shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWJ и QQQ

Секторы
RWJ
QQQ

Потребительский циклический сектор

23.9%
12.3%

Промышленность

16.2%
2.8%

Здравоохранение

11.2%
4.2%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Технологии

9.9%
53.8%

Энергетика

7.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.7%

Сырьевые материалы

5.2%
1.1%

Недвижимость

4.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
15.8%

Коммунальные услуги

0.9%
1.4%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
QQQ
12.3%

Промышленность

RWJ
16.2%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
QQQ
0.2%

Технологии

RWJ
9.9%
QQQ
53.8%

Энергетика

RWJ
7.4%
QQQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
QQQ
1.1%

Недвижимость

RWJ
4.0%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
QQQ
15.8%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

RWJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.57

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.37

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.42

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

13.14

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.98

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RWJ и QQQ

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-82.97%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.96%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-22.77%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-35.12%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-35.12%

-16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-32.78%

+23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.11%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и QQQ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.66% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.51%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.10%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.94%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

22.37%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

22.29%

+3.85%

Сравнение комиссий RWJ и QQQ

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и QQQ

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and QQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.66%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 13.01% for RWJ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RWJ has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.38% for QQQ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор