Сравнение RWJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco QQQ (QQQ).
RWJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или QQQ.
Основные характеристики
| RWJ | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.38% | 3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 11.86% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 3.13% | 8.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 18.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.91% | 18.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 21.65% | 16.38% |
| Макс. просадка | -55.97% | -82.98% |
| Current Drawdown | -4.86% | -4.77% |
Корреляция
Корреляция между RWJ и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и QQQ
С начала года, RWJ показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.91% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и QQQ
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и QQQ
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.29% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и QQQ
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и QQQ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.