Сравнение RWE.DE с CS.PA
RWE.DE (RWE AG) and CS.PA (AXA SA) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RWE.DE returned 19.88%/yr vs 13.92%/yr for CS.PA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и CS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у CS.PA с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции CS.PA по среднегодовой доходности: 19.88% против 13.92% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и CS.PA
Correlation
The correlation between RWE.DE and CS.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between RWE.DE and CS.PA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. CS.PA — Ранг доходности на риск
RWE.DE
CS.PA
Сравнение RWE.DE c CS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и AXA SA (CS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWE.DE | CS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 0.25 | +6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 0.42 | +14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и CS.PA
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки CS.PA в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и CS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -76.72% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -13.69% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -13.69% | -16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -24.39% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -51.02% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -0.21% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -17.10% | -28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 7.99% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и CS.PA
RWE AG (RWE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с AXA SA (CS.PA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.55% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 13.91% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 20.00% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 21.24% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 24.85% | +3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и CS.PA
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности CS.PA в 5.68%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и CS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and CS.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и CS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор