PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RUN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUN
Sunrun Inc.		-23.10%98.92%-52.88%-18.28%-29.97%-50.56%402.39%26.81%84.58%11.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RUN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.19% против 14.14% соответственно.

RUN

1 день
4.35%
1 месяц
13.02%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-22.89%
1 год
118.03%
3 года*
-11.12%
5 лет*
-24.87%
10 лет*
8.19%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunrun Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RUN:
RUN с ENPHRUN с NOVARUN с SPWRRUN с NEERUN с JKSRUN с MSRUN с MGK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RUN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг доходности на риск RUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.55

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.31

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.01

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между RUN и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и VOO

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUN
Sunrun Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RUN и VOO

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-33.99%

-60.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.02%

-11.98%

-43.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.42%

-24.52%

-65.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.13%

-33.99%

-60.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.34%

-5.55%

-79.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.72%

-3.72%

-50.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

2.55%

+18.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и VOO

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

5.34%

+16.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.74%

9.47%

+59.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.64%

18.11%

+99.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.00%

16.82%

+74.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.20%

17.99%

+60.21%