PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RUNVOO
Дох-ть с нач. г.-15.18%22.64%
Дох-ть за 1 год39.56%34.74%
Дох-ть за 3 года-27.30%11.37%
Дох-ть за 5 лет-1.01%16.16%
Коэф-т Шарпа0.662.84
Коэф-т Сортино1.563.79
Коэф-т Омега1.171.52
Коэф-т Кальмара0.643.05
Коэф-т Мартина2.0517.66
Индекс Язвы28.62%2.01%
Дневная вол-ть89.16%12.46%
Макс. просадка-90.84%-33.99%
Текущая просадка-82.75%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RUN и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RUN и VOO

С начала года, RUN показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 22.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
40.51%
12.17%
RUN
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RUN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.05
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0017.66

Сравнение коэффициента Шарпа RUN и VOO

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.66
2.84
RUN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и VOO

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RUN и VOO

Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-82.75%
0
RUN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и VOO

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.63%
2.95%
RUN
VOO