PortfoliosLab logo
Сравнение RUN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RUN и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RUN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.38%
212.03%
RUN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.33

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RUN:

0.07

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RUN:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.30

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.66

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RUN:

42.25%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RUN:

85.03%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RUN:

-92.34%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


RUN

С начала года

-20.11%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-48.57%

1 год

-28.18%

5 лет

-11.41%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RUN: -0.33
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RUN: 0.07
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RUN: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RUN: -0.30
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RUN: -0.66
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.54
RUN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и VOO

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RUN и VOO

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.34%
-9.90%
RUN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и VOO

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.82%
13.96%
RUN
VOO