Сравнение RUB=X с IMOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/RUB (RUB=X) и MOEX Russia Index (IMOEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUB=X или IMOEX.
Корреляция
Корреляция между RUB=X и IMOEX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RUB=X и IMOEX
Основные характеристики
RUB=X:
0.10
IMOEX:
-0.26
RUB=X:
0.31
IMOEX:
-0.24
RUB=X:
1.04
IMOEX:
0.97
RUB=X:
0.05
IMOEX:
-0.13
RUB=X:
0.35
IMOEX:
-0.34
RUB=X:
6.12%
IMOEX:
17.28%
RUB=X:
21.22%
IMOEX:
21.96%
RUB=X:
-99.02%
IMOEX:
-83.89%
RUB=X:
-32.36%
IMOEX:
-29.43%
Доходность по периодам
С начала года, RUB=X показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 3.20% против 5.12% соответственно.
RUB=X
-17.18%
-8.52%
4.67%
2.73%
7.01%
3.20%
IMOEX
4.95%
5.57%
5.51%
-7.04%
-0.47%
5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RUB=X и IMOEX
RUB=X
IMOEX
Сравнение RUB=X c IMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RUB=X и IMOEX
Максимальная просадка RUB=X за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RUB=X и IMOEX
Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 2.01%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.