PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUB=X с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RUB=X с IMOEX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/RUB (RUB=X) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUB=X или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между RUB=X и IMOEX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RUB=X и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/RUB (RUB=X) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.35%
-24.44%
RUB=X
IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUB=X:

-0.41

IMOEX:

-0.64

Коэф-т Сортино

RUB=X:

-0.38

IMOEX:

-0.88

Коэф-т Омега

RUB=X:

0.95

IMOEX:

0.90

Коэф-т Кальмара

RUB=X:

-0.21

IMOEX:

-0.39

Коэф-т Мартина

RUB=X:

-0.64

IMOEX:

-1.00

Индекс Язвы

RUB=X:

13.44%

IMOEX:

17.29%

Дневная вол-ть

RUB=X:

23.43%

IMOEX:

25.67%

Макс. просадка

RUB=X:

-99.02%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

RUB=X:

-40.70%

IMOEX:

-33.51%

Доходность по периодам

С начала года, RUB=X показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: 4.21% против 5.26% соответственно.

RUB=X

С начала года

-27.39%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-15.91%

1 год

-10.06%

5 лет

2.04%

10 лет

4.21%

IMOEX

С начала года

-1.11%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

5.96%

1 год

-16.94%

5 лет

1.54%

10 лет

5.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUB=X и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUB=X
Ранг риск-скорректированной доходности RUB=X, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUB=X, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUB=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUB=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUB=X, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUB=X, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUB=X c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RUB=X на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUB=X и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
-0.20
RUB=X
IMOEX

Просадки

Сравнение просадок RUB=X и IMOEX

Максимальная просадка RUB=X за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-48.22%
-43.45%
RUB=X
IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности RUB=X и IMOEX

Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 1.35%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.35%
11.63%
RUB=X
IMOEX