PortfoliosLab logo
Сравнение RTX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTX и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
697.02%
623.27%
RTX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.02

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

RTX:

1.45

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

RTX:

1.23

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

RTX:

1.63

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

RTX:

5.74

VTI:

1.99

Индекс Язвы

RTX:

4.57%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

RTX:

25.93%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

RTX:

-8.01%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.47% соответственно.


RTX

С начала года

8.39%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

0.53%

1 год

25.76%

5 лет

15.86%

10 лет

8.17%

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTX: 1.02
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTX: 1.45
VTI: 0.81
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTX: 1.23
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTX: 1.63
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTX: 5.74
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.48
RTX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и VTI

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.02%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RTX и VTI

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.01%
-10.27%
RTX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и VTI

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.16%
14.83%
RTX
VTI