PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTX с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTX и MGV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности RTX и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.61%
8.03%
RTX
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

2.47

MGV:

1.87

Коэф-т Сортино

RTX:

3.79

MGV:

2.67

Коэф-т Омега

RTX:

1.49

MGV:

1.34

Коэф-т Кальмара

RTX:

2.42

MGV:

2.68

Коэф-т Мартина

RTX:

13.16

MGV:

10.17

Индекс Язвы

RTX:

3.32%

MGV:

1.86%

Дневная вол-ть

RTX:

17.71%

MGV:

10.14%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

RTX:

-7.67%

MGV:

-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 42.11%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 7.29% против 10.29% соответственно.


RTX

С начала года

42.11%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

16.26%

1 год

43.67%

5 лет

6.90%

10 лет

7.29%

MGV

С начала года

18.21%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

7.77%

1 год

18.94%

5 лет

10.45%

10 лет

10.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTX c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.471.87
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.792.67
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.34
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.422.68
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.1610.17
RTX
MGV

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MGV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.47
1.87
RTX
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и MGV

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MGV в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.12%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.28%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%2.29%

Просадки

Сравнение просадок RTX и MGV

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.67%
-4.85%
RTX
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и MGV

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.54%
3.31%
RTX
MGV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab