Сравнение RTSI с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RTSI с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между RTSI и ^NDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RTSI и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RTSI

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

-0.20

^NDX:

0.11

Коэф-т Сортино

RTSI:

-0.09

^NDX:

0.27

Коэф-т Омега

RTSI:

0.99

^NDX:

1.04

Коэф-т Кальмара

RTSI:

-0.08

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

RTSI:

-0.28

^NDX:

0.42

Индекс Язвы

RTSI:

20.34%

^NDX:

5.29%

Дневная вол-ть

RTSI:

28.99%

^NDX:

20.54%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

RTSI:

-56.18%

^NDX:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -11.85%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.61% против 15.62% соответственно.

RTSI

С начала года

22.07%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

18.22%

1 год

-5.15%

5 лет

0.77%

10 лет

1.61%

^NDX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-6.43%

1 год

1.99%

5 лет

19.80%

10 лет

15.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RTSI: -0.24

^NDX: 0.28

Коэффициент Сортино

RTSI: -0.16

^NDX: 0.49

Коэффициент Омега

RTSI: 0.98

^NDX: 1.07

Коэффициент Кальмара

RTSI: -0.10

^NDX: 0.34

Коэффициент Мартина

RTSI: -0.34

^NDX: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RTSI

^NDX

Просадки

Сравнение просадок RTSI и ^NDX

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RTSI

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и ^NDX

RTS Index (RTSI) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 8.98% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RTSI

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RTSI с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RTSI и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и ^NDX

RTSI

^NDX

Сравнение RTSI c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RTSI и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество