PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с WANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с WANT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, RTH returned 9.36%/yr vs -5.36%/yr for WANT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RTH charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for WANT.

Доходность

Сравнение доходности RTH и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -14.08%.

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

WANT

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-14.08%
6 месяцев
-14.66%
1 год
6.37%
3 года*
19.16%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и WANT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%-7.91%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-14.08%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.91%

Correlation

The correlation between RTH and WANT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.83

The correlation between RTH and WANT shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и WANT

Секторы
RTH
WANT

Потребительский циклический сектор

56.4%
19.4%

Потребительский защитный сектор

27.6%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

2.5%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
WANT
19.4%

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
WANT

-

Здравоохранение

RTH
13.5%
WANT

-

Промышленность

RTH
2.5%
WANT
0.0%

Сырьевые материалы

RTH

-

WANT

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

WANT
0.3%

Энергетика

RTH

-

WANT

-

Финансовые услуги

RTH

-

WANT

-

Недвижимость

RTH

-

WANT

-

Технологии

RTH

-

WANT
0.2%

Коммунальные услуги

RTH

-

WANT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXYWANT с Retl

Доходность на риск

RTH vs. WANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHWANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.12

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.55

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.16

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

0.42

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. WANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHWANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.08

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RTH и WANT

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и WANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHWANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-85.89%

+43.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-41.27%

+33.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-63.53%

+49.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-85.89%

+60.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-58.58%

+52.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-43.07%

+35.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

15.11%

-12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и WANT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.83%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHWANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

15.45%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

38.86%

-29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

53.92%

-41.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

70.65%

-53.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

71.50%

-53.96%

Сравнение комиссий RTH и WANT

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WANT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и WANT

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности WANT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.62%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTH and WANT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WANT has higher volatility (15.45%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs WANT's -85.89%.

On 5-year performance, RTH leads with 9.36% vs -5.36% for WANT. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RTH has performed better with a 9.36% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.

RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.62% for WANT.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while WANT is Leveraged Equities. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.98% for WANT.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и WANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор