PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение RTH с WANT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTH с WANT

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT).

RTH и WANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTH или WANT.

Корреляция

Корреляция между RTH и WANT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности RTH и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-32.40%
RTH
WANT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

0.31

WANT:

-0.28

Коэф-т Сортино

RTH:

0.51

WANT:

0.03

Коэф-т Омега

RTH:

1.06

WANT:

1.00

Коэф-т Кальмара

RTH:

0.35

WANT:

-0.24

Коэф-т Мартина

RTH:

1.32

WANT:

-0.92

Индекс Язвы

RTH:

3.35%

WANT:

19.53%

Дневная вол-ть

RTH:

14.44%

WANT:

64.90%

Макс. просадка

RTH:

-41.80%

WANT:

-85.89%

Текущая просадка

RTH:

-12.75%

WANT:

-75.08%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -51.88%.

RTH

С начала года

-5.69%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

-1.54%

1 год

3.55%

5 лет

14.86%

10 лет

11.85%

WANT

С начала года

-51.88%

1 месяц

-34.90%

6 месяцев

-30.26%

1 год

-19.11%

5 лет

11.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Сравнение комиссий RTH и WANT

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WANT в 0.98%.

WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
График комиссии WANT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WANT: 0.98%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и WANT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг риск-скорректированной доходности WANT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WANT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTH: 0.31
WANT: -0.28
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
RTH: 0.51
WANT: 0.03
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTH: 1.06
WANT: 1.00
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
RTH: 0.35
WANT: -0.24
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
RTH: 1.32
WANT: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа WANT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.28
RTH
WANT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и WANT

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности WANT в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.82%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		1.47%0.60%0.45%0.00%0.00%0.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTH и WANT

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и WANT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.75%
-75.08%
RTH
WANT

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и WANT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 7.24%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 33.36%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.24%
33.36%
RTH
WANT

Пользовательские портфели с RTH или WANT

Sector ETF
-12%
YTD
ENFR
SMH
IYF
RTH
XLC
PRN
Aniruddh_portfolio
-15%
YTD
SPMO
IGM
IWY
XMMO
RTH
GRID
IAU
SMH
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
189

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
943