PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с WANT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTH и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
64.68%
RTH
WANT

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у WANT с доходностью 44.33%.


RTH

С начала года

18.28%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

12.35%

1 год

26.38%

5 лет (среднегодовая)

14.38%

10 лет (среднегодовая)

13.74%

WANT

С начала года

44.33%

1 месяц

26.71%

6 месяцев

69.38%

1 год

71.78%

5 лет (среднегодовая)

9.87%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RTHWANT
Коэф-т Шарпа2.311.39
Коэф-т Сортино3.201.91
Коэф-т Омега1.401.23
Коэф-т Кальмара3.100.97
Коэф-т Мартина9.355.95
Индекс Язвы2.95%12.31%
Дневная вол-ть11.93%52.53%
Макс. просадка-41.80%-85.89%
Текущая просадка-2.56%-53.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и WANT

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WANT в 0.98%.


WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
График комиссии WANT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RTH и WANT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.311.39
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.201.91
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.23
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.100.97
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.355.95
RTH
WANT

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.39
RTH
WANT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и WANT

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности WANT в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.90%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
0.66%0.45%0.00%0.00%0.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTH и WANT

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и WANT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
-53.43%
RTH
WANT

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и WANT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.27%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
18.27%
RTH
WANT