PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с WANT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RTHWANT
Дох-ть с нач. г.20.33%45.74%
Дох-ть за 1 год33.44%103.70%
Дох-ть за 3 года6.79%-19.63%
Дох-ть за 5 лет14.77%9.48%
Коэф-т Шарпа2.631.74
Коэф-т Сортино3.622.22
Коэф-т Омега1.461.28
Коэф-т Кальмара2.661.21
Коэф-т Мартина10.907.56
Индекс Язвы2.93%12.27%
Дневная вол-ть12.15%53.22%
Макс. просадка-41.80%-85.89%
Текущая просадка-0.26%-52.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RTH и WANT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RTH и WANT

С начала года, RTH показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у WANT с доходностью 45.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.27%
58.14%
RTH
WANT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и WANT

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WANT в 0.98%.


WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
График комиссии WANT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.90
WANT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WANT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WANT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WANT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WANT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WANT, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.56

Сравнение коэффициента Шарпа RTH и WANT

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.74
RTH
WANT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и WANT

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности WANT в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.89%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
0.66%0.45%0.00%0.00%0.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTH и WANT

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и WANT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-52.98%
RTH
WANT

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и WANT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.63%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
17.09%
RTH
WANT