PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSST с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSST и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
28.37%
RSST
ET

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 49.80%.


RSST

С начала года

19.69%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

0.42%

1 год

23.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ET

С начала года

49.80%

1 месяц

18.48%

6 месяцев

28.37%

1 год

50.67%

5 лет (среднегодовая)

19.69%

10 лет (среднегодовая)

3.03%

Основные характеристики


RSSTET
Коэф-т Шарпа1.023.11
Коэф-т Сортино1.454.42
Коэф-т Омега1.191.56
Коэф-т Кальмара1.302.22
Коэф-т Мартина3.5626.37
Индекс Язвы6.61%1.91%
Дневная вол-ть23.02%16.20%
Макс. просадка-18.16%-87.81%
Текущая просадка-7.71%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RSST и ET составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSST c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.023.11
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.454.42
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.56
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.308.21
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.5626.37
RSST
ET

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.02
3.11
RSST
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и ET

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ET в 6.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP
6.69%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%

Просадки

Сравнение просадок RSST и ET

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.71%
0
RSST
ET

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и ET

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
5.61%
RSST
ET