PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSST с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSSTET
Дох-ть с нач. г.19.54%34.22%
Дох-ть за 1 год26.70%41.72%
Коэф-т Шарпа1.162.65
Коэф-т Сортино1.623.77
Коэф-т Омега1.211.48
Коэф-т Кальмара1.471.73
Коэф-т Мартина4.2021.83
Индекс Язвы6.35%1.91%
Дневная вол-ть22.96%15.72%
Макс. просадка-18.16%-87.81%
Текущая просадка-7.82%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RSST и ET составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RSST и ET

С начала года, RSST показывает доходность 19.54%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 34.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64%
11.42%
RSST
ET

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSST c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.19
ET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 21.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.83

Сравнение коэффициента Шарпа RSST и ET

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.16
2.65
RSST
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и ET

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ET в 7.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP
7.33%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%

Просадки

Сравнение просадок RSST и ET

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.82%
-0.06%
RSST
ET

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и ET

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
4.15%
RSST
ET