PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с EPSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RSSL is passively managed, while EPSB is actively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 29.37% for EPSB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 18.61%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSB

1 день
0.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и EPSB

2026 (YTD)2025
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%24.09%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		18.61%13.67%

Correlation

The correlation between RSSL and EPSB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.86

The correlation between RSSL and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и EPSB

Секторы
RSSL
EPSB

Промышленность

17.6%
29.9%

Технологии

17.0%
22.6%

Здравоохранение

16.5%
6.3%

Финансовые услуги

15.8%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.9%

Недвижимость

6.1%
6.1%

Энергетика

6.1%
3.2%

Сырьевые материалы

4.8%
7.1%

Коммунальные услуги

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

RSSL
17.6%
EPSB
29.9%

Технологии

RSSL
17.0%
EPSB
22.6%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
EPSB
6.3%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
EPSB
13.8%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
EPSB
7.9%

Недвижимость

RSSL
6.1%
EPSB
6.1%

Энергетика

RSSL
6.1%
EPSB
3.2%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
EPSB
7.1%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
EPSB
3.1%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
EPSB

-

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
EPSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

RSSL vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.98

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.97

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.49

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

11.84

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.08

-1.18

Просадки

Сравнение просадок RSSL и EPSB

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-8.46%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.46%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.31%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-1.58%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.49%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и EPSB

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что RSSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.44%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

10.87%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

15.00%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

15.38%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

15.38%

+7.08%

Сравнение комиссий RSSL и EPSB

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и EPSB

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности EPSB в 1.15%

ПозицияTTM20252024
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.15%1.36%0.00%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and EPSB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSL has higher volatility (5.77%) compared to EPSB (4.44%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, RSSL leads with 39.24% vs 29.37% for EPSB. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 39.24% return vs 29.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

RSSL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.15% for EPSB.

They also come from different issuers: Global X and Harbor. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.88% for EPSB.

RSSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор