PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSNRX с RSMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSNRX с RSMOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RSNRX (Victory Global Energy Transition Fund) and RSMOX (Victory RS Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - RSNRX is a Energy Equities fund managed by Victory, while RSMOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, RSNRX returned 12.99%/yr vs 8.72%/yr for RSMOX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSNRX charges 1.48%/yr vs 1.20%/yr for RSMOX.

Доходность

Сравнение доходности RSNRX и RSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSNRX показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у RSMOX с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции RSNRX превзошли акции RSMOX по среднегодовой доходности: 12.99% против 8.72% соответственно.

RSNRX

1 день
-0.72%
1 месяц
5.27%
С начала года
37.17%
6 месяцев
37.07%
1 год
101.14%
3 года*
34.49%
5 лет*
30.55%
10 лет*
12.99%

RSMOX

1 день
0.94%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.36%
1 год
15.90%
3 года*
16.20%
5 лет*
3.34%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSNRX и RSMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		37.17%69.60%15.94%-8.64%35.02%83.01%27.35%-24.49%-45.81%1.02%
RSMOX
Victory RS Mid Cap Growth Fund		10.95%6.26%23.99%17.91%-34.69%3.85%34.51%28.06%-7.57%20.87%

Correlation

The correlation between RSNRX and RSMOX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.53

The correlation between RSNRX and RSMOX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Global Energy Transition Fund

Victory RS Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RSNRX:
RSNRX с FSELXRSNRX с DNLAXRSNRX с RSEGXRSNRX с FFGCXRSNRX с RSGRXRSNRX с SHOCRSNRX с RSPFX
Часто сравнивают с RSMOX:
RSMOX с USCRXRSMOX с USHYXRSMOX с USNQXRSMOX с BQMGXRSMOX с VLIFXRSMOX с USSPXRSMOX с CBYYX

Доходность на риск

RSNRX vs. RSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSNRX
Ранг доходности на риск RSNRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSNRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSNRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSNRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RSMOX
Ранг доходности на риск RSMOX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMOX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSNRX c RSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSNRXRSMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
0.85

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
1.31

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.15

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.85

1.21

+7.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.94

4.25

+25.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSNRX vs. RSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSNRX на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа RSMOX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSNRX и RSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSNRXRSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

0.85

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.11

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RSNRX и RSMOX

Максимальная просадка RSNRX за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки RSMOX в -63.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNRX и RSMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSNRXRSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.73%

-63.76%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.78%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.44%

-28.67%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-52.51%

+27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.27%

-52.51%

-31.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-14.77%

+13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-18.91%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.64%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RSNRX и RSMOX

Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) имеют волатильность 5.40% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSNRXRSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.26%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

14.37%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

18.22%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

30.30%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

26.47%

+5.04%

Сравнение комиссий RSNRX и RSMOX

RSNRX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии RSMOX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSNRX и RSMOX

Дивидендная доходность RSNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как RSMOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSMOX
Victory RS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.43%38.37%4.10%0.00%19.42%
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		3.19%4.38%1.65%2.36%0.78%0.00%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSNRX and RSMOX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSNRX has higher volatility (5.40%) compared to RSMOX (5.26%). In terms of maximum drawdown, RSNRX dropped -89.73% vs RSMOX's -63.76%.

RSNRX currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSNRX и RSMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор