Сравнение RSF с FQTIX
RSF (RiverNorth Capital and Income Fund) and FQTIX (Franklin Templeton SMACS: Series I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, RSF returned 6.80%/yr vs 3.80%/yr for FQTIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RSF charges 6.38%/yr vs 0.00%/yr for FQTIX.
Доходность
Сравнение доходности RSF и FQTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у FQTIX с доходностью 3.55%.
RSF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
FQTIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSF и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSF RiverNorth Capital and Income Fund | 6.49% | 4.62% | 9.26% | 9.03% | -1.62% | 27.59% | 3.10% | -9.06% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 3.55% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Correlation
The correlation between RSF and FQTIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between RSF and FQTIX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSF vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
RSF
FQTIX
Сравнение RSF c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSF | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.72 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 4.44 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 23.37 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSF | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.16 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RSF и FQTIX
Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и FQTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSF | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -24.62% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -2.20% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -6.42% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -18.81% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.32% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.42% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSF и FQTIX
RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что RSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSF | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.81% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 2.37% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 3.09% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 5.94% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 7.72% | +3.53% |
Сравнение комиссий RSF и FQTIX
RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSF и FQTIX
Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности FQTIX в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 6.84% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSF RiverNorth Capital and Income Fund | 11.21% | 11.30% | 10.87% | 10.85% | 11.78% | 9.52% | 11.76% | 6.92% | 8.21% | 9.22% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
RSF and FQTIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSF has higher volatility (1.22%) compared to FQTIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, RSF dropped -30.61% vs FQTIX's -24.62%.
FQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSF и FQTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор