Сравнение RS2K.DE с CEU2.L
RS2K.DE (Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR) and CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) are both exchange-traded funds - RS2K.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while CEU2.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RS2K.DE returned 7.11%/yr vs 9.89%/yr for CEU2.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RS2K.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for CEU2.L.
Доходность
Сравнение доходности RS2K.DE и CEU2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RS2K.DE торгуется в EUR, в то время как CEU2.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEU2.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RS2K.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у CEU2.L с доходностью 7.56%.
RS2K.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.42%
CEU2.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RS2K.DE и CEU2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RS2K.DE Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR | 17.82% | 1.29% | 15.87% | 14.96% | -16.48% | 11.68% |
CEU2.L Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR | 7.56% | 18.94% | 8.88% | 16.15% | -8.84% | 23.17% |
Correlation
The correlation between RS2K.DE and CEU2.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between RS2K.DE and CEU2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS2K.DE vs. CEU2.L — Ранг доходности на риск
RS2K.DE
CEU2.L
Сравнение RS2K.DE c CEU2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS2K.DE | CEU2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.64 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 6.10 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS2K.DE | CEU2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.11 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RS2K.DE и CEU2.L
Максимальная просадка RS2K.DE за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки CEU2.L в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2K.DE и CEU2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS2K.DE | CEU2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -20.09% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -9.54% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -15.87% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | -20.09% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.56% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.56% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS2K.DE и CEU2.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что RS2K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEU2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS2K.DE | CEU2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.22% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 11.77% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 14.07% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 15.11% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 14.97% | +6.64% |
Сравнение комиссий RS2K.DE и CEU2.L
RS2K.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CEU2.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS2K.DE и CEU2.L
Ни RS2K.DE, ни CEU2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RS2K.DE and CEU2.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEU2.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEU2.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for RS2K.DE.
RS2K.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while CEU2.L is Europe Equities. RS2K.DE tracks Russell 2000®, while CEU2.L tracks MSCI Europe Index. Their fees differ too: 0.35% for RS2K.DE and 0.12% for CEU2.L.
Подберите оптимальное распределение для RS2K.DE и CEU2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор