Сравнение RS.TO с VEQT.TO
RS.TO (Real Estate Split Corp.) is a stock, while VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, RS.TO returned 25.20%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RS.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RS.TO показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.
RS.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 18.22%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- —
VEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RS.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS.TO Real Estate Split Corp. | 14.65% | -5.54% | 46.43% | 39.95% | 1.16% | 68.30% | -1.68% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 13.42% | 20.37% | 24.73% | 16.70% | -10.76% | 19.62% | 3.37% |
Correlation
The correlation between RS.TO and VEQT.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RS.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
RS.TO
VEQT.TO
Сравнение RS.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Split Corp. (RS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.07 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 17.94 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.83 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RS.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка RS.TO за все время составила -28.91%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RS.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -30.45% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -8.05% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.91% | -15.46% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -18.32% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -3.71% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 1.83% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS.TO и VEQT.TO
Текущая волатильность для Real Estate Split Corp. (RS.TO) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что RS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RS.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 3.66% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 9.39% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 11.61% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 12.90% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 15.77% | +10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность RS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS.TO Real Estate Split Corp. | 15.95% | 17.11% | 52.56% | 43.23% | 36.14% | 21.58% | 5.00% | 0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.25% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
RS.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RS.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор