PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS.TO с RMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RS.TO с RMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RS.TO (Real Estate Split Corp.) and RMAX (RE/MAX Holdings, Inc.) are both stocks. RS.TO operates in Asset Management (Financial Services), while RMAX operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, RS.TO returned 25.20%/yr vs -20.04%/yr for RMAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RS.TO и RMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Real Estate Split Corp. (RS.TO) и RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RS.TO торгуется в CAD, в то время как RMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RS.TO показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у RMAX с доходностью 19.81%.

RS.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
14.65%
6 месяцев
18.22%
1 год
18.12%
3 года*
21.65%
5 лет*
25.20%
10 лет*
—

RMAX

1 день
2.85%
1 месяц
-11.82%
С начала года
19.81%
6 месяцев
10.50%
1 год
20.35%
3 года*
-20.06%
5 лет*
-20.04%
10 лет*
-11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RS.TO и RMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RS.TO
Real Estate Split Corp.		14.65%-5.54%46.43%39.95%1.16%68.30%-1.68%
RMAX
RE/MAX Holdings, Inc.		19.81%-32.13%-13.08%-27.40%-31.97%-14.66%18.18%

Correlation

The correlation between RS.TO and RMAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Split Corp.

RE/MAX Holdings, Inc.

Часто сравнивают с RS.TO:
RS.TO с SRU-UN.TORS.TO с CGR.TORS.TO с BK.TORS.TO с ENS.TORS.TO с FTN.TORS.TO с DFN.TORS.TO с XRE.TO
Часто сравнивают с RMAX:
RMAX с ACR

Доходность на риск

RS.TO vs. RMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS.TO
Ранг доходности на риск RS.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RMAX
Ранг доходности на риск RMAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS.TO c RMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Split Corp. (RS.TO) и RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RS.TORMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.37

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.07

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.46

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

0.89

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS.TO vs. RMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа RMAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS.TO и RMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RS.TORMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.37

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

-0.43

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.10

+1.13

Просадки

Сравнение просадок RS.TO и RMAX

Максимальная просадка RS.TO за все время составила -28.91%, что меньше максимальной просадки RMAX в -89.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS.TO и RMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RS.TORMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.91%

-89.17%

+60.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-44.54%

+31.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.91%

-70.50%

+41.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-80.50%

+51.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-82.74%

+81.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-41.71%

+34.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

22.86%

-18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RS.TO и RMAX

Текущая волатильность для Real Estate Split Corp. (RS.TO) составляет 2.32%, в то время как у RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что RS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RS.TORMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

14.49%

-12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

44.16%

-32.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

55.61%

-41.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

46.51%

-20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

46.45%

-20.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS.TO и RMAX

Дивидендная доходность RS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, тогда как RMAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX
RE/MAX Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.18%4.94%3.02%2.42%2.18%2.60%1.48%1.07%5.36%
RS.TO
Real Estate Split Corp.		15.95%17.11%52.56%43.23%36.14%21.58%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RS.TO и RMAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Real Estate Split Corp. и RE/MAX Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

70.00M75.00M80.00M85.00M90.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.23M
(RS.TO) Общая выручка
(RMAX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RS.TO значения в CAD, RMAX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RS.TO and RMAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RS.TO и RMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор