PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RRR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRR с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RRR или SPY.

Корреляция

Корреляция между RRR и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RRR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RRR:

-0.13

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

RRR:

0.06

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

RRR:

1.01

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

RRR:

-0.12

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

RRR:

-0.26

SPY:

2.92

Индекс Язвы

RRR:

18.00%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

RRR:

35.78%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

RRR:

-89.39%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RRR:

-23.39%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, RRR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%.

RRR

С начала года

2.04%

1 месяц

15.88%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-4.68%

5 лет

46.44%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RRR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RRR
Ранг риск-скорректированной доходности RRR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RRR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RRR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRR и SPY

Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RRR
Red Rock Resorts, Inc.		2.13%4.33%1.88%5.00%5.45%0.40%1.67%1.97%1.19%0.86%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RRR и SPY

Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RRR и SPY

Red Rock Resorts, Inc. (RRR) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что RRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...