Сравнение RR.L с NESN.SW
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 6.89%/yr for NESN.SW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 20.98% против 6.89% соответственно.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
NESN.SW
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- -3.78%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам RR.L и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 5.30% | 15.89% | -25.12% | -2.56% | -5.12% | 22.08% | 8.07% | 32.59% | 3.45% | 12.95% |
Correlation
The correlation between RR.L and NESN.SW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between RR.L and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
RR.L
NESN.SW
Сравнение RR.L c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.03 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 0.05 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и NESN.SW
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -35.40% | -54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -15.12% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -30.41% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -35.40% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -35.40% | -54.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -20.41% | +16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -8.21% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 8.63% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и NESN.SW
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 5.99% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 15.65% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 22.16% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 19.11% | +22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 18.39% | +30.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и NESN.SW
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности NESN.SW в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.88% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RR.L and NESN.SW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор