Сравнение RR.L с MEUD.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 11.01%/yr for MEUD.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и MEUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 20.98% против 11.01% соответственно.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
MEUD.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам RR.L и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.81% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
Correlation
The correlation between RR.L and MEUD.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between RR.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
RR.L
MEUD.L
Сравнение RR.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.87 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.77 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и MEUD.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -28.57% | -61.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -10.53% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -12.61% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -17.09% | -38.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -28.57% | -60.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.20% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -6.89% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 2.92% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и MEUD.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 3.54% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 10.39% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 12.31% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 16.02% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 16.93% | +31.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и MEUD.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and MEUD.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор