PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RQO.TO с RCDB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQO.TO с RCDB.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RQO.TO (RBC Target 2026 Corporate Bond Index ETF) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both exchange-traded funds - RQO.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by RBC, while RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RQO.TO returned 1.58%/yr vs 2.27%/yr for RCDB.NEO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RQO.TO и RCDB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Target 2026 Corporate Bond Index ETF (RQO.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQO.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.36%.

RQO.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.12%
С начала года
1.17%
1 год
2.74%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

RCDB.NEO

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
0.98%
С начала года
1.36%
1 год
3.36%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQO.TO и RCDB.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
RQO.TO
RBC Target 2026 Corporate Bond Index ETF		1.17%3.57%5.40%6.86%-7.50%-2.27%0.63%
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		1.36%3.75%5.58%5.68%-4.07%-0.68%0.68%

Correlation

The correlation between RQO.TO and RCDB.NEO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.55

Over the past year, the correlation between RQO.TO and RCDB.NEO has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Target 2026 Corporate Bond Index ETF

RBC Canadian Discount Bond ETF

Часто сравнивают с RQO.TO:
RQO.TO с RBO.TORQO.TO с DXO.TORQO.TO с CFRN.TORQO.TO с FCSB.NEORQO.TO с MFT.TORQO.TO с RID.TORQO.TO с RLB.TO
Часто сравнивают с RCDB.NEO:
RCDB.NEO с ZSDB.TORCDB.NEO с TSTX-U.TORCDB.NEO с RPF.TORCDB.NEO с RIDH.TORCDB.NEO с RBNK.TORCDB.NEO с VSC.TORCDB.NEO с RCDC.TO

Доходность на риск

RQO.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQO.TO
Ранг доходности на риск RQO.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQO.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQO.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RCDB.NEO
Ранг доходности на риск RCDB.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDB.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDB.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDB.NEO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDB.NEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDB.NEO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQO.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Target 2026 Corporate Bond Index ETF (RQO.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RQO.TORCDB.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
1.47

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.70
2.12

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.28

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.94

2.13

+23.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.01

7.44

+78.57

RQO.TO vs. RCDB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQO.TO на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа RCDB.NEO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQO.TO и RCDB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RQO.TO и RCDB.NEO

Максимальная просадка RQO.TO за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQO.TO и RCDB.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQO.TORCDB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-8.31%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-1.59%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.93%

-1.59%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-6.90%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.19%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.39%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.45%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RQO.TO и RCDB.NEO

Текущая волатильность для RBC Target 2026 Corporate Bond Index ETF (RQO.TO) составляет 0.16%, в то время как у RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что RQO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCDB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQO.TORCDB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.63%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.48%

1.68%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

2.30%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

2.84%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

5.44%

-2.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQO.TO и RCDB.NEO

Дивидендная доходность RQO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности RCDB.NEO в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		2.17%1.96%1.58%1.22%1.16%1.33%1.68%0.78%
RQO.TO
RBC Target 2026 Corporate Bond Index ETF		3.03%2.66%2.56%1.98%1.86%1.97%0.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RQO.TO and RCDB.NEO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQO.TO is categorized as Corporate Bonds, while RCDB.NEO is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQO.TO и RCDB.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор