PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с BPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPXIX и BPT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и BPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.58%
-72.71%
RPXIX
BPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPXIX:

0.98

BPT:

-1.02

Коэф-т Сортино

RPXIX:

1.32

BPT:

-2.07

Коэф-т Омега

RPXIX:

1.19

BPT:

0.75

Коэф-т Кальмара

RPXIX:

0.44

BPT:

-0.78

Коэф-т Мартина

RPXIX:

5.65

BPT:

-1.76

Индекс Язвы

RPXIX:

2.95%

BPT:

43.54%

Дневная вол-ть

RPXIX:

17.11%

BPT:

74.70%

Макс. просадка

RPXIX:

-59.98%

BPT:

-98.10%

Текущая просадка

RPXIX:

-25.11%

BPT:

-98.04%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у BPT с доходностью -73.23%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции BPT по среднегодовой доходности: 4.55% против -30.07% соответственно.


RPXIX

С начала года

16.77%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

4.67%

1 год

16.96%

5 лет

5.80%

10 лет

4.55%

BPT

С начала года

-73.23%

1 месяц

-39.35%

6 месяцев

-72.68%

1 год

-76.56%

5 лет

-32.17%

10 лет

-30.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c BPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.99-1.02
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.34-2.07
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.190.75
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.45-0.78
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.63-1.76
RPXIX
BPT

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BPT равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и BPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
-1.02
RPXIX
BPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и BPT

Ни RPXIX, ни BPT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
BPT
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
0.00%12.02%32.34%2.37%17.82%32.47%24.46%17.91%8.58%23.50%15.67%11.35%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и BPT

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки BPT в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и BPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.11%
-98.04%
RPXIX
BPT

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и BPT

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 8.26%, в то время как у BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) волатильность равна 36.29%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.26%
36.29%
RPXIX
BPT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab