PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с BPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и BPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.09%
-51.52%
RPXIX
BPT

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у BPT с доходностью -53.85%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции BPT по среднегодовой доходности: 4.82% против -27.60% соответственно.


RPXIX

С начала года

23.89%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

15.26%

1 год

32.58%

5 лет (среднегодовая)

5.58%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

BPT

С начала года

-53.85%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-51.90%

1 год

-67.89%

5 лет (среднегодовая)

-22.57%

10 лет (среднегодовая)

-27.60%

Основные характеристики


RPXIXBPT
Коэф-т Шарпа2.16-0.96
Коэф-т Сортино2.84-1.74
Коэф-т Омега1.390.81
Коэф-т Кальмара0.83-0.69
Коэф-т Мартина12.81-1.51
Индекс Язвы2.59%43.96%
Дневная вол-ть15.39%69.25%
Макс. просадка-59.98%-97.34%
Текущая просадка-20.54%-96.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RPXIX и BPT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c BPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.16-0.96
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84-1.74
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.390.81
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.83-0.69
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 12.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.81-1.51
RPXIX
BPT

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа BPT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и BPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
-0.96
RPXIX
BPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и BPT

Ни RPXIX, ни BPT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
BPT
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
0.00%12.02%32.34%2.37%17.82%32.47%24.46%17.91%8.58%23.50%15.67%11.35%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и BPT

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки BPT в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и BPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.54%
-96.62%
RPXIX
BPT

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и BPT

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.14%, в то время как у BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) волатильность равна 26.57%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
26.57%
RPXIX
BPT