PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с BPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPXIXBPT
Дох-ть с нач. г.24.50%-48.99%
Дох-ть за 1 год39.43%-60.63%
Дох-ть за 3 года-6.75%-26.89%
Дох-ть за 5 лет5.90%-23.62%
Дох-ть за 10 лет5.04%-26.89%
Коэф-т Шарпа2.55-0.91
Коэф-т Сортино3.33-1.59
Коэф-т Омега1.460.83
Коэф-т Кальмара0.92-0.66
Коэф-т Мартина15.29-1.49
Индекс Язвы2.58%43.26%
Дневная вол-ть15.46%70.91%
Макс. просадка-59.98%-97.34%
Текущая просадка-20.15%-96.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RPXIX и BPT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и BPT

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у BPT с доходностью -48.99%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции BPT по среднегодовой доходности: 5.04% против -26.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.35%
-44.72%
RPXIX
BPT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c BPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.29
BPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPT, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BPT, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BPT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BPT, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BPT, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.49

Сравнение коэффициента Шарпа RPXIX и BPT

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BPT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и BPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
-0.91
RPXIX
BPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и BPT

Ни RPXIX, ни BPT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
BPT
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
0.00%12.02%32.34%2.37%17.82%32.47%24.46%17.91%8.58%23.50%15.67%11.35%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и BPT

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки BPT в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и BPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.15%
-96.27%
RPXIX
BPT

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и BPT

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.12%, в то время как у BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
23.95%
RPXIX
BPT