PortfoliosLab logo
Сравнение RPT с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPT и VNQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RPT и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPT Realty (RPT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.90%
54.88%
RPT
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPT:

-0.33

VNQ:

0.73

Коэф-т Сортино

RPT:

-0.21

VNQ:

1.09

Коэф-т Омега

RPT:

0.98

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

RPT:

-0.18

VNQ:

0.53

Коэф-т Мартина

RPT:

-0.86

VNQ:

2.46

Индекс Язвы

RPT:

16.01%

VNQ:

5.34%

Дневная вол-ть

RPT:

42.35%

VNQ:

18.20%

Макс. просадка

RPT:

-76.45%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

RPT:

-72.24%

VNQ:

-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, RPT показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции RPT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -7.12% против 5.07% соответственно.


RPT

С начала года

-2.54%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-12.53%

5 лет

-12.70%

10 лет

-7.12%

VNQ

С начала года

-0.71%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-7.01%

1 год

13.74%

5 лет

6.62%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPT и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPT
Ранг риск-скорректированной доходности RPT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPT c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPT Realty (RPT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RPT: -0.33
VNQ: 0.73
Коэффициент Сортино RPT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RPT: -0.21
VNQ: 1.09
Коэффициент Омега RPT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RPT: 0.98
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара RPT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RPT: -0.18
VNQ: 0.53
Коэффициент Мартина RPT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RPT: -0.86
VNQ: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа RPT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPT и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.73
RPT
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPT и VNQ

Дивидендная доходность RPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VNQ в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPT
RPT Realty
8.45%9.43%14.34%16.00%6.16%7.93%8.98%10.12%8.18%7.46%5.28%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.15%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок RPT и VNQ

Максимальная просадка RPT за все время составила -76.45%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.24%
-14.16%
RPT
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности RPT и VNQ

RPT Realty (RPT) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что RPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.31%
10.39%
RPT
VNQ