Сравнение RPT с VNQ
RPT (RPT Realty) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, RPT returned -5.67%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPT и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPT показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции RPT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -5.67% против 5.47% соответственно.
RPT
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- -18.60%
- 10 лет*
- -5.67%
VNQ
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам RPT и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT RPT Realty | -9.90% | 1.54% | -39.38% | -9.46% | -35.16% | 36.92% | -18.45% | 43.60% | -4.51% | 12.98% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.76% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between RPT and VNQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPT vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RPT
VNQ
Сравнение RPT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPT Realty (RPT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPT | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 4.41 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.88 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.14 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.27 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.27 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RPT и VNQ
Максимальная просадка RPT за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPT и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -73.07% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.03% | -8.34% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.43% | -17.46% | -40.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.10% | -34.48% | -38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | -42.40% | -30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.02% | -2.03% | -67.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -13.63% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 2.64% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPT и VNQ
RPT Realty (RPT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что RPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.14% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 9.41% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 13.27% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 18.82% | +19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.83% | 20.70% | +23.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPT и VNQ
Дивидендная доходность RPT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности VNQ в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT RPT Realty | 10.09% | 8.69% | 9.43% | 23.28% | 21.38% | 8.55% | 10.04% | 14.92% | 10.12% | 8.18% | 7.46% | 5.28% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
RPT and VNQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPT has higher volatility (6.42%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, RPT dropped -73.10% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPT и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор