Сравнение RPT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPT Realty (RPT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RPT и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPT и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT RPT Realty | -17.80% | 1.54% | -39.38% | -9.46% | -35.16% | 36.92% | -18.45% | 43.60% | -4.51% | 12.98% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RPT показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции RPT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -4.53% против 4.69% соответственно.
RPT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- -14.66%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -18.16%
- 10 лет*
- -4.53%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPT vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RPT
VNQ
Сравнение RPT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPT Realty (RPT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPT | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.13 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.30 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.18 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.70 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.13 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.15 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.26 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между RPT и VNQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPT и VNQ
Дивидендная доходность RPT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT RPT Realty | 10.79% | 8.69% | 9.43% | 23.28% | 21.38% | 8.55% | 10.04% | 14.92% | 10.12% | 8.18% | 7.46% | 5.28% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RPT и VNQ
Максимальная просадка RPT за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPT и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -73.07% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.03% | -12.44% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.10% | -34.48% | -38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | -42.40% | -30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.65% | -9.24% | -63.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.83% | -13.71% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 3.21% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPT и VNQ
RPT Realty (RPT) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что RPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPT | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.57% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 9.28% | +15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 16.31% | +19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 18.80% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.83% | 20.70% | +23.13% |