PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPT с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPT с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPT Realty (RPT) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RPT и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPT Realty (RPT) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPT и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPT
RPT Realty		-17.43%1.54%-39.38%-9.46%-35.16%36.92%-18.45%43.60%-4.51%11.63%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, RPT показывает доходность -17.43%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

RPT

1 день
0.45%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-17.43%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-14.57%
3 года*
-21.89%
5 лет*
-18.08%
10 лет*
-4.56%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPT Realty

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с RPT:
RPT с VICIRPT с VNQ
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Доходность на риск

RPT vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPT
Ранг доходности на риск RPT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPT c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPT Realty (RPT) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.06

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.53

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.40

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

6.54

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPT vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPT и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.06

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.63

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.54

-0.66

Корреляция

Корреляция между RPT и FLCOX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPT и FLCOX

Дивидендная доходность RPT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPT
RPT Realty		10.75%8.69%9.43%23.28%21.38%8.55%10.04%14.92%10.12%8.18%7.46%5.28%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPT и FLCOX

Максимальная просадка RPT за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPT и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-38.28%

-34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.03%

-7.96%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.10%

-19.00%

-54.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.53%

-4.32%

-68.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-4.52%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

2.52%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RPT и FLCOX

RPT Realty (RPT) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что RPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.29%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

8.31%

+15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.83%

15.72%

+20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

14.82%

+23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.82%

17.73%

+26.09%