PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPT с FLCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPT с FLCOX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPT Realty (RPT) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPT или FLCOX.

Корреляция

Корреляция между RPT и FLCOX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RPT и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPT Realty (RPT) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.76%
113.96%
RPT
FLCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPT:

-0.41

FLCOX:

0.43

Коэф-т Сортино

RPT:

-0.37

FLCOX:

0.71

Коэф-т Омега

RPT:

0.96

FLCOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

RPT:

-0.23

FLCOX:

0.44

Коэф-т Мартина

RPT:

-1.10

FLCOX:

1.69

Индекс Язвы

RPT:

15.90%

FLCOX:

4.13%

Дневная вол-ть

RPT:

42.38%

FLCOX:

16.19%

Макс. просадка

RPT:

-76.45%

FLCOX:

-38.28%

Текущая просадка

RPT:

-73.12%

FLCOX:

-8.79%

Доходность по периодам

С начала года, RPT показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью -1.82%.

RPT

С начала года

-5.63%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

-12.07%

1 год

-16.49%

5 лет

-9.17%

10 лет

-7.35%

FLCOX

С начала года

-1.82%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-4.39%

1 год

5.99%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPT и FLCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPT
Ранг риск-скорректированной доходности RPT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPT c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPT Realty (RPT) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RPT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RPT: -0.41
FLCOX: 0.43
Коэффициент Сортино RPT, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RPT: -0.37
FLCOX: 0.71
Коэффициент Омега RPT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RPT: 0.96
FLCOX: 1.10
Коэффициент Кальмара RPT, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RPT: -0.23
FLCOX: 0.44
Коэффициент Мартина RPT, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RPT: -1.10
FLCOX: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа RPT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPT и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.43
RPT
FLCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPT и FLCOX

Дивидендная доходность RPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности FLCOX в 1.65%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
RPT
RPT Realty		8.73%9.43%14.34%16.00%6.16%7.93%8.98%10.12%8.18%7.46%5.28%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.65%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPT и FLCOX

Максимальная просадка RPT за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPT и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.12%
-8.79%
RPT
FLCOX

Волатильность

Сравнение волатильности RPT и FLCOX

RPT Realty (RPT) имеет более высокую волатильность в 20.04% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что RPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.04%
11.85%
RPT
FLCOX