Сравнение RPMGX с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RPMGX и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPMGX и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | -4.07% | 10.55% | 21.08% | 20.27% | -22.51% | 14.94% | 24.16% | 31.53% | -2.12% | 24.80% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции RPMGX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.68% соответственно.
RPMGX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 11.27%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPMGX и VDC
RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
RPMGX vs. VDC — Ранг доходности на риск
RPMGX
VDC
Сравнение RPMGX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPMGX | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.30 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.54 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.49 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 1.21 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPMGX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.30 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RPMGX и VDC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPMGX и VDC
Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPMGX T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 13.24% | 12.70% | 20.43% | 6.35% | 2.60% | 10.52% | 4.53% | 5.29% | 12.12% | 8.04% | 3.45% | 9.51% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок RPMGX и VDC
Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPMGX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -34.24% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -9.28% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.08% | -16.55% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -25.31% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.87% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -3.71% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.76% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPMGX и VDC
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPMGX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.84% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 8.98% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 13.67% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 12.98% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.58% | +4.48% |