Сравнение RPM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPM или VOO.
Основные характеристики
| RPM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.98% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 42.73% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 15.75% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.37% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.68% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 8.63 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.87% | 12.25% |
| Макс. просадка | -61.69% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RPM и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPM и VOO
С начала года, RPM показывает доходность 24.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPM имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции VOO немного отстают с 13.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и VOO
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 1.38% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% | 1.93% | 1.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RPM и VOO
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и VOO
RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.