PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RPM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPM International Inc. (RPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPM
RPM International Inc.		-2.77%-13.92%12.06%16.79%-1.71%13.24%20.57%33.66%14.83%-0.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RPM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.89% против 14.14% соответственно.

RPM

1 день
1.24%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-13.30%
1 год
-11.92%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.58%
10 лет*
9.89%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPM International Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RPM:
RPM с IFFRPM с MASRPM с SPYRPM с SMHRPM с ^GSPCRPM с ROPRPM с MO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RPM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPM
Ранг доходности на риск RPM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.01

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.53

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.55

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

7.31

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPM на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.01

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между RPM и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPM и VOO

Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPM
RPM International Inc.		2.09%1.99%1.54%1.54%1.66%1.52%1.61%1.84%2.23%2.33%2.09%2.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RPM и VOO

Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.69%

-33.99%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-11.98%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-24.52%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-33.99%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.57%

-5.55%

-21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-3.72%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

2.55%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RPM и VOO

RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.34%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

9.47%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

18.11%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

16.82%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

17.99%

+8.31%