Сравнение RPM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPM и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | -2.77% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RPM показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.25% соответственно.
RPM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 9.89%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
RPM
SCHD
Сравнение RPM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.88 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.32 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.05 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.55 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.88 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между RPM и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPM и SCHD
Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 2.09% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок RPM и SCHD
Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -33.37% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.59% | -12.74% | -13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -16.85% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -33.37% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -3.43% | -23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -3.34% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 3.75% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPM и SCHD
RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 2.33% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 7.96% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.45% | 15.69% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 14.40% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 16.70% | +9.60% |