Сравнение RPF.TO с ZMMK.TO
RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - RPF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by RBC, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, RPF.TO returned 19.86%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RPF.TO charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
RPF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPF.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 6.48% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 1.71% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between RPF.TO and ZMMK.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPF.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
ZMMK.TO
Сравнение RPF.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPF.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 5.48 | -3.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.24 | 83.57 | -74.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.94 | 380.38 | -326.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPF.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 9.68 | -4.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 10.31 | -9.67 |
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPF.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -0.16% | -45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.03% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.19% | -0.08% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -0.00% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.01% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и ZMMK.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.06% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.18% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 0.26% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 0.34% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 0.34% | +11.99% |
Сравнение комиссий RPF.TO и ZMMK.TO
RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.95% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPF.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for RPF.TO.
RPF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: RBC and BMO. Their fees differ too: 0.58% for RPF.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для RPF.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор