Сравнение RPF.TO с RPDH.TO
RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) and RPDH.TO (RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF) are both exchange-traded funds - RPF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by RBC, while RPDH.TO is a Europe Equities fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPF.TO returned 7.84%/yr vs 13.63%/yr for RPDH.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и RPDH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у RPDH.TO с доходностью 16.51%.
RPF.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
RPDH.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам RPF.TO и RPDH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 8.30% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.26% | -9.86% | 16.07% |
RPDH.TO RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF | 16.51% | 30.87% | 7.58% | 17.83% | -6.14% | 23.21% | -7.43% | 17.35% | -8.22% | 8.35% |
Correlation
The correlation between RPF.TO and RPDH.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between RPF.TO and RPDH.TO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPF.TO vs. RPDH.TO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
RPDH.TO
Сравнение RPF.TO c RPDH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RPDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPF.TO | RPDH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.60 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 4.21 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.30 | 16.55 | +26.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и RPDH.TO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки RPDH.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и RPDH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPF.TO | RPDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.68% | -36.38% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -7.81% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.19% | -13.56% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -19.22% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.09% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.98% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и RPDH.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) составляет 1.22%, в то время как у RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RPDH.TO) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | RPDH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.10% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 9.16% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 11.40% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 13.87% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 16.12% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и RPDH.TO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности RPDH.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPDH.TO RBC Quant European Dividend Leaders CAD Hedged ETF | 3.00% | 3.08% | 3.71% | 3.42% | 4.00% | 2.38% | 3.27% | 5.42% | 5.06% | 2.91% | 3.80% | 3.08% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.89% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.07% | 4.52% | 3.95% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPF.TO and RPDH.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while RPDH.TO is Europe Equities.
Подберите оптимальное распределение для RPF.TO и RPDH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор