Сравнение RPF.TO с RLB.TO
RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) and RLB.TO (RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF) are both exchange-traded funds - RPF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by RBC, while RLB.TO is a Total Bond Market fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPF.TO returned 7.88%/yr vs 2.08%/yr for RLB.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и RLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у RLB.TO с доходностью 1.12%.
RPF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
RLB.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам RPF.TO и RLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 8.51% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.26% | -9.86% | 16.07% |
RLB.TO RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF | 1.12% | 3.97% | 5.39% | 5.93% | -5.15% | -0.78% | 5.76% | 4.54% | 1.07% | 0.54% |
Correlation
The correlation between RPF.TO and RLB.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | -0.01 |
The correlation between RPF.TO and RLB.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPF.TO vs. RLB.TO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
RLB.TO
Сравнение RPF.TO c RLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF (RLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPF.TO | RLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.27 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.04 | 2.13 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.75 | 6.71 | +37.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и RLB.TO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки RLB.TO в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и RLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPF.TO | RLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.68% | -13.93% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.48% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.19% | -1.48% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -7.68% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -1.52% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.47% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и RLB.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF (RLB.TO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | RLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.52% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 1.97% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.34% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 3.01% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 4.40% | +7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и RLB.TO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности RLB.TO в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLB.TO RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF | 3.48% | 3.25% | 2.99% | 2.65% | 2.54% | 2.27% | 2.44% | 2.66% | 2.81% | 2.95% | 2.32% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.88% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.07% | 4.52% | 3.95% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
RPF.TO and RLB.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while RLB.TO is Total Bond Market.
Подберите оптимальное распределение для RPF.TO и RLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор