Сравнение RPF.TO с PREF.TO
RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) and PREF.TO (Quadravest Preferred Split Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RPF.TO returned 16.75% vs 6.32% for PREF.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и PREF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у PREF.TO с доходностью 3.38%.
RPF.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
PREF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPF.TO и PREF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 8.30% | 19.23% | 11.57% |
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 3.38% | 6.77% | 9.28% |
Correlation
The correlation between RPF.TO and PREF.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPF.TO vs. PREF.TO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
PREF.TO
Сравнение RPF.TO c PREF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPF.TO | PREF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.31 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 4.22 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.30 | 9.99 | +33.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и PREF.TO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.68%, что больше максимальной просадки PREF.TO в -6.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и PREF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPF.TO | PREF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.68% | -6.24% | -39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.50% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -0.75% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.63% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и PREF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO) имеют волатильность 1.22% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | PREF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.24% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.90% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.05% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 5.19% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 5.19% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и PREF.TO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности PREF.TO в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 6.60% | 6.60% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.89% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.07% | 4.52% | 3.95% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
RPF.TO and PREF.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: RBC and Quadravest.
Подберите оптимальное распределение для RPF.TO и PREF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор