Сравнение RPF.TO с HYBR.TO
RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) and HYBR.TO (Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPF.TO returned 7.29%/yr vs 7.93%/yr for HYBR.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RPF.TO charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for HYBR.TO.
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и HYBR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у HYBR.TO с доходностью 5.51%.
RPF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
HYBR.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам RPF.TO и HYBR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 6.48% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.25% | -9.87% | 16.06% |
HYBR.TO Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 5.51% | 17.73% | 27.83% | 6.98% | -15.95% | 26.17% | 5.51% | 0.63% | -10.44% | 17.19% |
Correlation
The correlation between RPF.TO and HYBR.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between RPF.TO and HYBR.TO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPF.TO vs. HYBR.TO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
HYBR.TO
Сравнение RPF.TO c HYBR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPF.TO | HYBR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.54 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.24 | 10.09 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.94 | 41.05 | +12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPF.TO | HYBR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 2.81 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и HYBR.TO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, примерно равная максимальной просадке HYBR.TO в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и HYBR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPF.TO | HYBR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -46.65% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.88% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.19% | -7.27% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -22.06% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.30% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -8.01% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.46% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и HYBR.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) составляет 1.08%, в то время как у Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | HYBR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.89% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 4.48% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 6.76% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 10.49% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 13.82% | -1.49% |
Сравнение комиссий RPF.TO и HYBR.TO
RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HYBR.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и HYBR.TO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности HYBR.TO в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBR.TO Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 4.55% | 4.31% | 4.24% | 5.28% | 5.56% | 3.94% | 5.14% | 4.78% | 4.26% | 3.70% | 4.28% | 4.34% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.95% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPF.TO and HYBR.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPF.TO is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPF.TO is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for HYBR.TO.
They also come from different issuers: RBC and Global X. Their fees differ too: 0.58% for RPF.TO and 0.65% for HYBR.TO.
Подберите оптимальное распределение для RPF.TO и HYBR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор