PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPF.TO с ENB-PD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPF.TO с ENB-PD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by RBC, while ENB-PD.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RPF.TO returned 7.29%/yr vs 11.36%/yr for ENB-PD.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RPF.TO и ENB-PD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPF.TO показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у ENB-PD.TO с доходностью 7.92%.

RPF.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.69%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.95%
1 год
19.46%
3 года*
19.86%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

ENB-PD.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
7.92%
6 месяцев
12.02%
1 год
24.21%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPF.TO и ENB-PD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		6.48%19.23%28.54%3.28%-18.37%23.47%6.47%0.25%-9.87%16.06%
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		7.92%21.84%24.80%3.12%-7.44%55.01%-6.20%1.97%-10.49%21.15%

Correlation

The correlation between RPF.TO and ENB-PD.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.52

The correlation between RPF.TO and ENB-PD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Preferred Share ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с RPF.TO:
RPF.TO с ZPR.TORPF.TO с TPRF.TORPF.TO с CPD.TORPF.TO с RATE.TORPF.TO с RCDC.TORPF.TO с RIDH.TORPF.TO с HPR.TO
Часто сравнивают с ENB-PD.TO:
ENB-PD.TO с CNQENB-PD.TO с ENB-PP.TOENB-PD.TO с CNQ.TOENB-PD.TO с SGR-U.TOENB-PD.TO с ETENB-PD.TO с CPD.TOENB-PD.TO с XBAL.TO

Доходность на риск

RPF.TO vs. ENB-PD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPF.TO
Ранг доходности на риск RPF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPF.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPF.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ENB-PD.TO
Ранг доходности на риск ENB-PD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PD.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PD.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPF.TO c ENB-PD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPF.TOENB-PD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
3.47

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.12
5.23

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.04

1.69

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.24

5.83

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.94

25.26

+28.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPF.TO vs. ENB-PD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPF.TO на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа ENB-PD.TO равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPF.TO и ENB-PD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPF.TOENB-PD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

3.47

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Просадки

Сравнение просадок RPF.TO и ENB-PD.TO

Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки ENB-PD.TO в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и ENB-PD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPF.TOENB-PD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-49.63%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-4.17%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.19%

-16.42%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

-21.95%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.25%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-10.36%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.96%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RPF.TO и ENB-PD.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) составляет 1.08%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB-PD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPF.TOENB-PD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.29%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

4.41%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

7.02%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

12.35%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

17.22%

-4.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPF.TO и ENB-PD.TO

Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности ENB-PD.TO в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		5.91%6.19%7.05%7.79%6.42%5.60%8.15%7.03%6.50%5.07%5.83%6.19%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		4.95%5.08%5.48%6.17%5.65%4.22%5.24%5.06%4.51%3.94%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPF.TO and ENB-PD.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPF.TO и ENB-PD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор