Сравнение RPBAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPBAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPBAX имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции VTMFX немного отстают с 7.97%.
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и VTMFX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
RPBAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
RPBAX
VTMFX
Сравнение RPBAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPBAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.94 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.73 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 8.12 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPBAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RPBAX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и VTMFX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и VTMFX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPBAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -28.49% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -6.82% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -17.40% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -21.87% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.57% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.45% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и VTMFX
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPBAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.86% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 4.82% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 8.55% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 8.51% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 9.10% | +2.50% |