PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPBAX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с VTMFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или VTMFX.

Корреляция

Корреляция между RPBAX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
815.35%
754.05%
RPBAX
VTMFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPBAX:

0.73

VTMFX:

0.62

Коэф-т Сортино

RPBAX:

1.09

VTMFX:

0.92

Коэф-т Омега

RPBAX:

1.15

VTMFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RPBAX:

0.81

VTMFX:

0.54

Коэф-т Мартина

RPBAX:

3.72

VTMFX:

2.24

Индекс Язвы

RPBAX:

2.27%

VTMFX:

2.54%

Дневная вол-ть

RPBAX:

11.62%

VTMFX:

9.13%

Макс. просадка

RPBAX:

-40.32%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

RPBAX:

-3.57%

VTMFX:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.49% против 6.91% соответственно.

RPBAX

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-0.36%

1 год

8.92%

5 лет

9.46%

10 лет

6.49%

VTMFX

С начала года

-3.21%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.31%

1 год

6.09%

5 лет

8.41%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPBAX и VTMFX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
График комиссии RPBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPBAX: 0.57%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
График комиссии VTMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMFX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPBAX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг риск-скорректированной доходности RPBAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPBAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RPBAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPBAX: 0.73
VTMFX: 0.62
Коэффициент Сортино RPBAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPBAX: 1.09
VTMFX: 0.92
Коэффициент Омега RPBAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPBAX: 1.15
VTMFX: 1.13
Коэффициент Кальмара RPBAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPBAX: 0.81
VTMFX: 0.54
Коэффициент Мартина RPBAX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPBAX: 3.72
VTMFX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.62
RPBAX
VTMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и VTMFX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VTMFX в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.25%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%2.14%3.37%7.32%7.43%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.25%2.08%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и VTMFX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.57%
-5.72%
RPBAX
VTMFX

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и VTMFX

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
6.21%
RPBAX
VTMFX