Сравнение RPAR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RPAR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или VNQ.
Основные характеристики
| RPAR | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 8.50% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 25.09% |
| Дох-ть за 3 года | -4.93% | -1.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 7.63 | 7.27 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 17.37% |
| Макс. просадка | -30.16% | -73.07% |
| Текущая просадка | -16.09% | -10.50% |
Корреляция
Корреляция между RPAR и VNQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и VNQ
С начала года, RPAR показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 8.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и VNQ
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и VNQ
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.78% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и VNQ
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и VNQ
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.