Сравнение RPAR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RPAR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и VNQ
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
RPAR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RPAR
VNQ
Сравнение RPAR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.13 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.30 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.18 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 0.70 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.13 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и VNQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и VNQ
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и VNQ
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -73.07% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -12.44% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -34.48% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -9.24% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -13.71% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.21% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и VNQ
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.61% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.57% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.28% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 16.31% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 18.80% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 20.70% | -7.97% |