Сравнение ROST с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или VOO.
Основные характеристики
| ROST | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.68% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 30.87% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 2.71% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.67% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 11.60% |
| Макс. просадка | -82.23% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.48% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между ROST и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROST и VOO
С начала года, ROST показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.67% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и VOO
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 1.02% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 0.88% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 0.87% | 0.85% | 0.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ROST и VOO
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и VOO
Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.