PortfoliosLab logo
Сравнение ROST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROST и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,147.05%
557.08%
ROST
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.25

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ROST:

0.58

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ROST:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.29

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ROST:

0.77

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ROST:

7.93%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ROST:

24.88%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ROST:

-82.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ROST:

-10.29%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROST имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции VOO немного впереди с 12.12%.


ROST

С начала года

-7.34%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

-2.58%

1 год

5.68%

5 лет

10.08%

10 лет

11.97%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROST, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROST: 0.25
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ROST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROST: 0.58
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ROST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROST: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ROST, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROST: 0.29
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ROST, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROST: 0.77
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.54
ROST
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и VOO

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.
1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ROST и VOO

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
-9.90%
ROST
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и VOO

Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 10.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
13.96%
ROST
VOO