PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROST с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROST с NEE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ross Stores, Inc. (ROST) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROST или NEE.

Корреляция

Корреляция между ROST и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROST и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,857.64%
1,630.47%
ROST
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROST:

0.25

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

ROST:

0.58

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

ROST:

1.07

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

ROST:

0.29

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

ROST:

0.77

NEE:

0.23

Индекс Язвы

ROST:

7.93%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

ROST:

24.88%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

ROST:

-82.24%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

ROST:

-10.29%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$45.94B

NEE:

$136.59B

EPS

ROST:

$6.32

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

ROST:

22.11

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

ROST:

2.64

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

ROST:

2.17

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

ROST:

8.34

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$36.35B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$10.17B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$5.36B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROST показывает доходность -7.34%, а NEE немного выше – -7.05%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 11.97% против 12.81% соответственно.

ROST

С начала года

-7.34%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

-2.58%

1 год

5.68%

5 лет

10.08%

10 лет

11.97%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.14%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROST и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROST c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROST, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROST: 0.25
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино ROST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROST: 0.58
NEE: 0.32
Коэффициент Омега ROST, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROST: 1.07
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара ROST, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROST: 0.29
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина ROST, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROST: 0.77
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.09
ROST
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и NEE

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROST
Ross Stores, Inc.		1.08%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок ROST и NEE

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
-22.87%
ROST
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и NEE

Текущая волатильность для Ross Stores, Inc. (ROST) составляет 10.68%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что ROST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
12.10%
ROST
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию