Сравнение ROSN с LKOH.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и PJSC LUKOIL (LKOH.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROSN или LKOH.ME.
Основные характеристики
| ROSN | LKOH.ME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.83% | 19.67% |
| Дох-ть за 1 год | 66.32% | 126.02% |
| Дох-ть за 3 года | 11.74% | 31.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.66% | 23.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.46% | 27.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 5.29 |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 22.31% |
| Макс. просадка | -71.21% | -71.84% |
| Current Drawdown | -3.23% | -0.53% |
Фундаментальные показатели
| ROSN | LKOH.ME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | RUB 6.13T | RUB 5.05T |
| Прибыль на акцию | RUB 92.95 | RUB 1.13K |
| Цена/прибыль | 5.58 | 6.17 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | RUB 8.63T | RUB 9.27T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | RUB 5.81T | RUB 2.94T |
| EBITDA (12 мес.) | RUB 2.07T | RUB 1.35T |
Корреляция
Корреляция между ROSN и LKOH.ME составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROSN и LKOH.ME
С начала года, ROSN показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у LKOH.ME с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции ROSN уступали акциям LKOH.ME по среднегодовой доходности: 16.46% против 27.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROSN c LKOH.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и PJSC LUKOIL (LKOH.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSN и LKOH.ME
Дивидендная доходность ROSN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что меньше доходности LKOH.ME в 15.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | 11.45% | 9.49% | 6.49% | 4.16% | 4.15% | 5.93% | 4.91% | 3.37% | 2.92% | 3.24% | 6.56% | 3.20% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | 15.93% | 19.07% | 19.47% | 8.42% | 7.66% | 5.62% | 4.50% | 6.15% | 5.42% | 6.78% | 5.39% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок ROSN и LKOH.ME
Максимальная просадка ROSN за все время составила -71.21%, примерно равная максимальной просадке LKOH.ME в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSN и LKOH.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROSN и LKOH.ME
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с PJSC LUKOIL (LKOH.ME) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ROSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKOH.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROSN и LKOH.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company и PJSC LUKOIL. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности