PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROSN с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROSN и IMOEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ROSN с IMOEX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROSN или IMOEX.

Доходность

Сравнение доходности ROSN и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROSN:

-0.78

IMOEX:

-0.64

Коэф-т Сортино

ROSN:

-1.00

IMOEX:

-0.82

Коэф-т Омега

ROSN:

0.89

IMOEX:

0.91

Коэф-т Кальмара

ROSN:

-0.75

IMOEX:

-0.37

Коэф-т Мартина

ROSN:

-1.76

IMOEX:

-1.25

Индекс Язвы

ROSN:

13.69%

IMOEX:

13.30%

Дневная вол-ть

ROSN:

32.63%

IMOEX:

26.44%

Макс. просадка

ROSN:

-71.21%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

ROSN:

-31.96%

IMOEX:

-36.17%

Доходность по периодам

С начала года, ROSN показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции ROSN превзошли акции IMOEX по среднегодовой доходности: 12.67% против 5.45% соответственно.

ROSN

С начала года

-31.96%

1 месяц

-14.08%

6 месяцев

-9.05%

1 год

-25.69%

3 года

12.20%

5 лет

10.66%

10 лет

12.67%

IMOEX

С начала года

-5.07%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

11.05%

1 год

-17.05%

3 года

4.36%

5 лет

-0.31%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company

MOEX Russia Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROSN и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSN
Ранг риск-скорректированной доходности ROSN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROSN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROSN c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROSN на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOEX равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSN и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ROSN и IMOEX

Максимальная просадка ROSN за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSN и IMOEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROSN и IMOEX

Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и MOEX Russia Index (IMOEX) имеют волатильность 8.95% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...